RSI

トレンド分析の出来高系指標「MFI」

MFI(マネー・フロー・インデックス)

MFI(マネー・フロー・インデックス)とは?

MFIとは、Money Flow Indexの略で
マネー・フロー・インデックスとも言い、
モメンタム系のRSIと類似した特徴があるトレンド分析の中の出来高系指標です。

RSIが相場の変動幅だけを使用している指標なのに対して、
MFIは値幅の他に出来高も考慮されるもので株価の指標としても良く使われています。

 

出来高を考慮していることにより
RSIに比べて天底の信頼性がありますが、
RSIと同様に相場動向にと逆行する場合もあるのも事実です。

 

MFIの売買シグナル

・買い MFI20%以下になった時

・買い 20%以下で推移していたMFI20%を上抜いた時

 

・売り MFIが80%以上になった時

・売り 80%以上で推移していたMFI80%を下抜いた時

 

尚、MFI が 80 を超えるもしくは 20 を下回る場合、
マーケットが天井や底にあると考え、逆張りトレードのシグナルとします

MFIの売買シグナル

(HYPER SBI)

 

MFIの計算方法

TP(typical price)=(高値+安値+終値)÷3

MF(マネーフロー)=TP×出来高(Volume)

・現在のTPが1つ前のTPより大きい場合、MFはプラスになります。
逆に1つ前のTPが小さい場合、MFはマイナスになります。

PMF(Positive Money Flow:プラスマネーフロー)
=一つ前のTPと比較してプラスだったn日のMFの合計

NMF(Negative money flow:マイナスマネーフロー)
=一つ前のTPと比較してマイナスまたは同値だったn日のMFの合計

MR(マネー比率) = PMF/NMF

MFI = 100 – (100÷(1+(MR)))

 

MSIのシグナル

MSIのシグナル

参考:http://fx-meta4-indicator.blogspot.jp/2016/09/money-flow-index-mfi.html

 

上記のチャートは、実際のMSIを参照した売買サインの例です。

基本的にMFIのターゲットは
1時間足~日足でスイング的なトレードを中心とした短期取引向きだと思われます。

 

MFIはRSIと同様にダイバージェンスが発生した時もエントリーポイントになりますが、
残念ながら、現在、MFIを使える業者は少なくて
SBC証券やIG証券やデューカスコピーなど、一部のMT4数社です。

 

MFIの考え方のまとめ

  • ダイバージェンス(乖離、逆行現象)
    MFIが下降しているときに価格が上昇する(またはその逆の)場合、
    価格が反転する可能性が非常に高くなる
  • A/Dの水準
    A/Dが80を超える、または20を下回るとき、
    それぞれ相場のピークまたは底にいる可能性を示唆しています。

オシレーター系の代表格「RSI」

RSI

オシレーター系チャートの代表格で
RSI=Relative Strength Indexの略で相対指数といわれていますが、
簡単に言って一定期間における値動きの強弱や売られすぎ・買われすぎを知らせる指標です。

 

オシレーター系チャートとは?

オシレーター系チャートとは、
一般的に「売られすぎ」「買われすぎ」を判断するのに使われる指標で、
急激な変化は修正されるはずという観点から、逆張りに最適な指標として参照されています。

 

RSIとは?

尚、RSIとは、為替レートの変動幅全体に対する”上げ幅”の割合を表した指数のことです。

RSIは、過去一定期間のレートの上げ幅の合計が
上げ下げ全変動幅の合計と比較して
どれぐらいの割合だったのかをパーセントで算出した数値で、
変動幅の基本的な計算は終値の差分で、日足であれば前日終値と当日終値の差分となります。

そして、その値を元に
「買われすぎ」「売られすぎ」の判断材料として使われるのがこの指標になります。

 

RSIチャート

(参考:HYPER SBI)

トレンド相場の継続中にも上げ相場の天井を把握するのも重要で
RSIはその決済時やエントリータイミングを計るのに有効なのです。

 

チャートの読み取り方

1時間足

参考:https://fx-works.jp/rs

~100%の値で表現され、
数字が100に近づくほど買いの勢いが強い、買われすぎを表し、
数字が小さいほど売りの勢いが強い、売られすぎを表します。

基本、RSIが70%以上で買われすぎ、30%以下で売られすぎという判断をします・・

50%が真ん中なのでフラットな状態になりますが、
上昇トレンドでは、この50%以上の状態で推移することが多く、
下げ相場では逆に50%以下の状態で推移することが多くなります。

上記のように30%、50%、70%RSIの重要な数値となりますので
割とシンプルでわかり易いといえるでしょう。

 

しかしながら、気をつけなければいけないのは、
30%や70%を超えたところで張り付いてしまったり、
以外とに強いトレンドには弱くて、
RSIのシグナルが機能しなくなるときもあるので気をつけましょう。

 

買い上昇トレンド

参考:https://fx-works.jp/rsi/

 

RSIでは買われすぎと売られすぎを見極めることが可能で
逆張りのチャンスを探すときに有効な指標ですが、
現実的には単純にRSIが30%や70%をつけたからといって、
単純に逆張りエントリーをするという形だけだと、
必ずしもよい結果が出るとはいえません。

というのは、RSIの張り付きという弱点が出てしまうからです。

この張り付きによるダマシを回避するために
どういった条件を追加していくのか、というのが
RSIを使った取引におけるポイント
になってきます。

 

方法とすれは、
RSIが30%や70%を超えたタイミングでエントリーするのではなく、
超えてから反転するのを確認するまで待つと、
張り付きの可能性は低くなり、賢明といえるでしょう。

もしくは、反転してから
30%や70%のラインを割り込んだタイミングまで待ってエントリーするという方法です。

 

ダイバージェンスのケース

ダイバージェンス

参考:https://fx-works.jp/rsi/

RSIは、過去一定期間のレートの上げ幅の合計が、
上げ下げ全変動幅の合計と比較して
どれぐらいの割合だったのかをパーセントで算出した数値で
変動幅の基本的な計算は終値の差分で、
日足であれば前日終値と当日終値の差分となります。

そして、その値を元に
「買われすぎ」「売られすぎ」の判断材料として使われるのがこの指標になります。

ダイバージェンストは、
トレンドが上昇トレンドの場合において綺麗な上昇を見せているときに
このRSIが30くらいまで下落している、
いわば逆行のシグナルが出ているということです。