モメンタム

オシレーター系指標「ROC」

ROC

ROCとは何か?

ROCとは、モメンタムの弱点を改良した
オシレーター系指標で英語でのRate Of Changeの略です。

モメンタムは単純に値動きの幅を取ったものなので
為替相場の高低によって値動きが大きく変わってしまいますが、
ROCはこの点を改良したもので、為替相場の高低に関係なく使うことができるのです。

ROCは、売られすぎ、買われすぎがないため、
基本的にはトレンドが発生したポイントでエントリーを行い、
その流れに乗ったまま順張りを続けて、そのトレンドが反転したと思われるところで、
ポジションをクロ-ズ(決済)するといった方法です。

 

ROCの計算方法

当日終値÷X日前の終値×100-100

計算方法は簡単で、過去の価格から見た現在の価格の値上がり(値下がり)率がROCになります。

具体的なROCの計算式は上記のとおりです

 

移動平均線とROC

移動平均線

参考:HYPER SBI

ROCの見方

前頁のチャート同様に0(100)ラインがあり、
ROCの強弱の分岐点が真ん中にある0(100)ラインとみると良いと思います。
(計算方法によっては、100(%)が分岐点になることもあります。)

簡単に言って0ラインが分岐点なので
そのラインを上に行った場合は上昇と予測し、逆は下落と予測するのです。

 

分岐点を100で表したチャート

ROCチャート

参考:http://fxandone.com

 

ROCを使ったトレードのポイント(中心線=0 or 100

  • 中心線を下から上に抜けた時に買い
  • 中心線を上から下に抜けた時に売り
  • 中心線から乖離した地点で反転したら買い・売り
  • 逆行現象が起きた時にトレンド転換

 

トレンドが終わりを告げるときには、
ROCがゼロまたは100に接近してくるときがあり、
この位置にあると新しいトレンドが読みにくいなど
エントリーポイントも分かりにくいため、難しいケースが多くあります。

個人的には、ROCでトレンドを確認しながら、
移動平均やボリンジャーなどとのテクニカルとの併用を推奨します。

 

ROCは相場の動向から逆行するときもあり、
相場転換のシグナル時などは確認するときに便利で
特に天井や底値からの推移があった場合には、結構参考になります。

 

ポンド円の移動平均線とROC

ポンド円の移動平均線とROC

ポンド円の移動平均線とROC

参考:HYPER SBI

 

売買タイミングと相場の勢いを測る!モメンタムとは?

モメンタム

モメンタムとは何か?

モメンタム(MOMENTAUMとは、
英語で速度、勢い、はずみという意味を持っています。

相場の世界においては、
市場の”勢い(強弱や反転の目安)を確認するためのテクニカル指標で
見方も設定の仕方も簡単です。

FXでは、売買のタイミングを把握する為と、
上昇相場の勢いが弱くなってきているのか、
下降相場の勢いが強くなってきているのかなどを判断する先行指標としても利用されています。

一般的には短期トレードに有効な場合が多いです。

FXチャート

参考:http://www.kabuciao.com/tech/oscillator/momen.html

 

上記のチャートでの白丸部分は、
100の基準線を上抜けているので、買いサインとみることができます。

また、黄丸は100の基準線を下抜けているので売りサインとなります。

ピンクのラインのモメンタムシグナルとは、モメンタムを過去数日で平均したラインですが、
青丸のようにオレンジのモメンタムラインが
モメンタムシグナルラインを100以上の水準で下抜ければ売り、
逆に100以下でモメンタムが、モメンタムシグナルを上抜ければ買いという判断ができるのです。

では設定した期間でどの様にモメンタムが算出されるのでしょうか。

その計算式はとてもシンプルです。

 

モメンタムの計算式

モメンタム=当日の終値-n日前の終値

(直近の終値-設定した期間分前の終値)

 

 

FX取引でのモメンタムの設定方法と有効な使い方

 

モメンタムの設定方法

モメンタムの設定は、たったひとつの数値だけ。

その数値で”期間”を設定すれば完了です。

 

例として1時間足でモメンタムの設定を6とした場合、
「直近の終値-6時間前の1時間足の終値」がモメンタムの数値になります。

このモメンタムの数式は、
現在の相場と過去の相場の差が相場の勢いを表す
という考え方をあらわしているのです。

今の相場が6時間前の相場より上がっていれば、
モメンタムの数値もプラスになり、上昇トレンドの可能性が高くなるのです。

今の相場が6時間前の相場より下がっていれば、
モメンタムの数値もマイナスになり、下降トレンドの可能性が高い。

 

上記の傾向を利用し、相場の勢いを図るのがモメンタムですが、
1分足、日足でみるかとかで設定期間は、個人的な好みもありますが、
スイングで数日から7日間程のポジション保有を前提にするのでしたら、
日足チャートでモメンタムの設定を5にするとちょうど5営業日となるので有効性が増します。

ディトレードでは、5分足のチャートで1時間ぐらいの保有を想定するのでしたら、
普段だいたい1時間以内の保有期間でトレードしているという事であれば、
モメンタムの期間を12に設定することで、現在の為替と1時間前の為替を基本にして
算出されたモメンタムを見ながらトレードするのがいいでしょう。

 

FXチャート

参考:http://www.fxciao.com/fx-technical/oscillator/946/

  • 100ラインを下から上に抜けたら買い
  • 100ラインを上から下に抜けた売り
  • 100ラインから乖離した所で買い・売り(売られ過ぎ・買われ過ぎ)
  • 逆行現象が起きた時に買い・売り

 

モメンタムの売りシグナルと買いシグナルのまとめ

  • モメンタムでトレンド判断する方法はとてもシンプル。
    中心の100より上であれば上昇トレンド、下であれば下降トレンド。
  • 売買のタイミングは100ラインとの乖離率を見る方法と、
    0ラインのクロスを見る方法のふたつがあります。
  • 100ラインよりも離れている場合は、売られ過ぎ・買われ過ぎのシグナルですので、
    逆張りの絶好のタイミングになります。
  • 100ラインを実線がゴールデンクロスすれば、
    上昇トレンドの始まりとして買いシグナルとなります。
  • 逆に100ラインをデッドクロスすれば、
    下降トレンドの始まりとして売りシグナルとなります。
  • 他のテクニカル指標と併用する事によって
    複数のテクニカル指標で同じシグナルが出ている場合のみエントリー。

 

ドル円の日足のチャート

ドル円の日足チャート

(参考:HYPER-SBI)

 

上記のチャートはドル円の日足のチャートですが、
スイングトレードでの参照ですが、サインは比較的に綺麗に見えます。

  • オレンジライン-モメンタムライン
  • ピンクライン-モメンタムシグナルライン

となります。