買われすぎ・売られすぎを判断する乖離度(乖離率)とは?

乖離率
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乖離率

乖離率とは何か?

FX取引における乖離率は、
買われ過ぎ・売られ過ぎを判断する指標です。

価格が移動平均線からどれだけ離れているかを数値化するものですが、
やがて移動平均線に誘導されるように元に戻るという考えに基づき
サインを出す特徴があります。

FX取引でも移動平均線だけで売買の判断を行うと、
価格が急変動した場合にトレンド転換の判断が遅れてしまうケースがあり、
移動平均乖離率はトレンド転換の判断の遅れの回避するために考案されました。

移動平均乖離率解説チャート

参考:https://www.fxbroadnet.com/tech18.jsp

 

価格が移動平均線と同じなら乖離率は0%となります。

価格が移動平均線よりも上にある場合を上方乖離といい、
乖離率はプラスの値をとり、
移動平均線から何%乖離しているかで
価格が下げに転じるかを材料とします。

一方、価格が移動平均線よりも下にある場合を下方乖離といい、
乖離率はマイナスの値をとり、
移動平均線から何%乖離しているかで
価格が上げに転じるかの材料となるのです。

 

乖離率の計算方法

乖離率=((当日の終値-移動平均値)÷移動平均値)×100

  • 価格が移動平均線から大きく上に離れると、
    乖離率もプラスに大きく変動する。=「売り」のサイン。
  • 価格が移動平均線から下に大きく離れて、
    乖離率がマイナスの大きな値をとる。=「買い」のサイン。
移動平均乖離率解説チャート

参考:https://www.fxbroadnet.com/tech18.jsp

 

チャート上の移動平均線の日数や相場によって異なりますが、
過去の乖離率が-3%~+3%の範囲で推移しているなら
乖離率が+3%付近で反転したら「売り」-3%付近で反転したら「買い」と判断します。

 

実際の取引例

乖離率解説チャート

参考:http://fxinspect.com/archives/10618

赤丸をつけた部分が実際の売買のトレードポイントです。

剥離インディケ―ターに目安となる線(上下の赤い点線ライン)を
過去の乖離率データに基本とした適性%で引いておき、
ラインを抜けて戻りかけた時に逆張りを仕掛けたものです。

戻りの角度が急角度程相場が逆転する確率が多くなります。

 

注意点:

BOX相場にあるように市場が穏やか過ぎて
価格と移動平均線並行して動く場合、
乖離が見られずに移動平均乖離率は同調してしまいます。

そういった状況では、移動平均乖離率はあまり有効ではありません。

但し、相場動向が活発時でも
ダイバージェンスが発生する時(RSIでチェックしやすい)があるので、
その時はトレンドの終わりとなるターニングポイントとなるため、注視しましょう。

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