実践テクニック編

為替サイクルを読み解くエリオット波動理論

エリオット波動理論

エリオット波動理論とは?

外国為替の世界にはあらかじめ決められたサイクルがあって、
その順序(チャートパターン)に基づいて繰り返すのではないか?

という内容が、19世紀のアメリカでラフル・ネルソン・エリオット氏が
株式相場の価格データーをとことん研究して作り上げた
「エリオット波動理論」です。

エリオット氏によると、
株式相場はめちゃくちゃに動いているようで
実は法則に従って同じようなパターンを
何度も何度も繰り返しているというのです。

相場では大衆心理が渦巻くからこそ
その結果としての株価の値動きには法則が生まれると説き、
エリオット氏は株価の上げ下げのことを「波動」と呼びました。

 

上げ相場パターン

エリオット波動解説

上記のエリオットは上げ相場のときの形成時のパターンですが、
相場が上昇パターンでアップトレンドを本当に作るのであれば、
上昇パターンは5つの波によって下降するケースは3つの波で形成されるというものです。

実際の相場動向においてどのように5つの波を見極めるか
(割り振ることが出来るか?)というと、
細かい動向は無視して大きな目でトレンドを確認する事がポイントとなります。

トレンドが発生したケースでは、
その5つの波を形成して上昇するケースが多いということです。

トレンドが形成した事が確認後(第1波発生確認後)に
第2波で同じ要領で継続するか否かの可能性を確認するのです。

タイプから言うと今で言うスイングトレード向きかもしれません。

 

下げ相場パターン

理論は上げ相場パターンと同じものになります。

エリオット波動下げ相場パターン

5つの波動によって確認されたトレンド形成後に
調整であるコレクティブ波動が起きることが多くあります。

上記のa,b,cのような戻りや押し目をコレクティブ波動と言いますが、
多数ある種類の中で覚えるべきものは下記に紹介する代表的な3つだけです。

経験から、分析しやすい(数えやすい)のは
一時間足、4時間足、日足がいいようです。

 

エリオット波動ジグザグパターン

エリオット波動フラットパターン

エリオット波動トライアングルパターン

上記のような3つの調整パターン、
即ちコレクティブ波動が終了すると
更なる大きい前の波動パターンとなりうるケースが多いです。

調整局面を判断するのは難しく上級者向けになりますが、
上記の3つの調整パターンは覚えておきましょう。

 

尚、データ的に確かなのは
トレンド形成時のⅠ-5の波の中で
第2波が第1波の幅の100%以上を引き返す動きはないということです。

通常第3波は動向幅が大きいのが特徴なので
トレンド発生確認のときに当てはめてみるのもいいでしょう。

途中で波動が崩れてしまうことも度々あるので注意しましょう。

 

実際のトレンド発生時の5つの波の引き方

エリオット波動チャート解説

参考:http://f-pedia.jp/elliott-wave-trend-trade-method/

上記のチャートではトレンド発生後に
小さめのa,b,cの調整を経てさらに上昇した例です。

 

基本的なエントリーポイント

  • 第1波と第3波の視点
  • 第3波構成中に第2波の落ちる始点を上抜けるポイント
  • 第5波の始点
  • 調整局面調整のc波の始点での逆張り

トレンドを強く感じる第3波でのエントリーが効果的に思えます。

CCI(商品チャネル指数)とは?

CCI(チャネル指数)

CCIとは(Commodity Channel Index)の略で
売られ過ぎや買われ過ぎを示す
オシレ-タ-系テクニカルチャートを言います。

商品チャネル指数とも言われ、
1980年にアメリカ人のドナルド・M・ランバートによって開発されました。

商品相場においてトレンド確認や
ターニングポイントを模索する用途で使用されていましたが、
現在はFXや株式の動向を判断する為にも使用されているトレンド系ツールです。

 

CCIチャートを読み取ってみよう

CCI解説チャート

参考:http://www.fxtrade-lab.com/

 

下段のチャートに表示しているテクニカルがCCIですが、
他のオシレーター系指標と違い、天井や底でも張り付かないのが特徴です。

CCIは50%とか-100%とパーセンテージで表現されます。
多くのオシレーター系はテクニカルの値に上限のパーセンテージが決まっていますが、CCIは上限が決まっていません。

そのため理論的にはいくらでも大きくなったり、
小さくなったりすることがあり得ます。

 

CCIの重要基準「±100%」という値

CCIでは100%を超えると買われすぎや売られすぎと判断されます。

しかし、超えたからと言って単に逆張りすると危険なところがあります。

なぜならCCIの値には天井や底がないので、
どこまで行くかは誰にも分からないからです。

 

CCI解説チャート

参考:http://www.fxtrade-lab.com/

上記のチャートでは、ダイバージェンス(赤のライン)も加味して
エントリーポイントに青の印をしています。

基本の取引サインだけのときと比べて、
ダマシが回避できているのが理解できます。

CCIが±100%を超えてきたら、
買われすぎ・売られすぎの圏内に入って来たということになります。

ただし、まだどこまで伸びるかは分からないので、
CCIが反転するのを待ちます

CCIが反転して、再び±100%に戻ってきて、
これを抜いてきたところがエントリーポイントということなのです。

 

そのままゼロを超えていったら、移動平均線でもサインが出て、
反対側の±100%を超えることができたら成功と言えます。

その時は、次の逆のサインが出たところで利益確定が出来れば完璧です。

但し、ダマシなどでうまくいかなかった場合は、
もう一度±100%に戻ってきたところで一旦決済した方がいいケースもあります。

 

エントリーポイントはどこ?

一般的には±100%を超えて、反転したのを見て、
もう一度±100%を逆に抜けてきたところが
エントリーポイントとされています。

CCIがゼロに来る時というのは、
移動平均線(青いライン)とローソク足が接している瞬間
なのが確認できるはずです。

 

CCIがゼロを抜けるよりも前の
±100%を抜けるタイミングがサインと説明しましたが、
いわゆる、移動平均線のトレンド発生よりも
早いタイミングでサインが出るということがポイントです。

こうしてサインを考えてみると、
実はCCIはオシレーター系と同時に
トレンド系の性格を持つテクニカルということが出来ます。

 

売買のサインをチェックしよう

買いのサイン

  • 100を下から上に抜けたら買い
  • -200から上方向に動いたら買い(逆張り)
  • 0より上昇して100を抜けた時
  • -100より上昇して0を抜けた時
  • -100より下降して反転後、上昇して-100を抜けた時
  • ダイバージェンスが発生した時

 

売りのサイン

  • -100を上から下に抜けたら売り
  • 200から下方向に動いたら売り(逆張り)
  • 0より下降して-100を通り抜けた時
  • 100より下降して0を通り抜けた時
  • 100より上昇して反転後、下降して100を通り抜けた時
  • ダイバージェンスが発生した時

 

CCIのダイバージェンス参考:http://sokusenryoku-fx.com/fx-chart/technical/trendline-cci/

 

上記のチャートでは、
上部の線で表したレジスタンスラインを上抜けたところで
CCIのダイバージェンスが発生しているのがわかります。

価格は直近のスイングハイを抜け、
さらにレジスタンスラインも上抜けたのにも関わらず、
CCIは高値を更新しません。

この現象をCCIのダイバージェンスと言います。

 

強気で攻めるなら
トレンドラインを割り込むポイントを成り行きで売り、
丁寧に行くならトレンドラインに戻ってくるところを売り、
ストップはレジスタンスラインよりも上に浅く置くのがポイントです。

トレンド転換のタイミングを測る!ADラインとは?

ADライン

 

ADラインとは、Accumulation(集積)とDistribution(離散)を表示し、
トレンド転換のタイミングを計る指標です。

買い方のエネルギーによるレートの上昇をAccumulation(蓄積)、
売り方のエネルギーによるレートの下落をDistribution(発散)といい、
ADラインはこの2つのグラフ化によりトレンド転換のタイミングを表します。

具体的には、レートが上昇時にA/Dラインが下降している場合と、
レートが下降時にA/Dラインが上昇している場合にトレンドの転換と考えます。

 

ADラインをチャートから読み取ろう

ADライン解説チャート

参考:https://www.fxbroadnet.com/tech25.jsp

 

上記のチャートでは少し分かりにくいかもしれませんが、
A/Dラインの変化の読み取りにチャレンジしてみましょう。

価格が上昇しているにも関わらず
A/D が高値を更新しない場合は、反落への警戒感が強まり、
逆に価格が下落しているにも関わらず、A/Dが安値を更新しない際は
相場が上昇に転じることへの警戒感が強まります。

見た目には判断しにくい指標なので、
他のオシレーター系と組み合わせて
ダイバージェンス現象を確認しながら使うのが良いでしょう。

 

買いシグナル

逆行現象が発生している。
価格が下落または横ばいで、WADが上昇

売りシグナル

逆行現象が発生している。
価格が上昇または横ばいで、WADが下落。

ADライン読み取りチャート

参考:http://www.fxtechnical.net/2010/10/ad_williams_ad_3fx_182.html

 

注意
ここで言うダイバージェンスとはオシレーターの逆行現象を意味する。
具体的には、ローソク足で高値が切り上がっている明らかな上昇トレンドなのにオシレーターの高値が切り下がっているケースを言います。

オシレーター

参考:http://tradeken.blog64.fc2.com/blog-entry-975.html

エネルギー変化で読み解く!AB Ratio(ABレシオ)

ABRatio

AB レシオとは、日本人チャート分析者である篠原正治氏が、
株価予測の為に作り上げたオシレーター系テクニカル指標です。

篠原レシオ強弱レシオとも言われています。

レシオとは倍率・割合の意味があり、
オシレーター系ではあるものの、トレンド系の要素を持つのが特徴です。

強弱レシオは、

・1日の値動きをベースとした相場のエネルギーや人気の変化により、
 科学的に値動きを読み解く

といった、他のオシレーター系とは一線を画す指標です。

ここでの相場価格の動く要因は、
強弱エネルギーと強弱人気の変化の累積によるものとされています。

 

  • Aレシオ → 相場のエネルギー
  • Bレシオ → 人気

を表し、それぞれ単独または複合させて、売買のタイミングを探ります

 

ABRatio解説チャート

ドル円日足(出所―HYPER SBI

 

ABレシオの見方

Aレシオ

・強弱エネルギーの比率が同じなら、
均衡している状態なのでAレシオは100%となります。
このときはどちらにも方向性がありません。

・100%より上なら売りゾーン(エネルギーの発散)、
下なら買いゾーン(エネルギーの蓄積)とします。

・100%の上下20%くらい(80〜120%)の水準で推移するなら、
レンジ相場とします。

・Aレシオが70%を下回ると安値圏にあり、
40%を下回ると底値圏判断します。

米ドル/円の日足で40%を下回ることはほぼありませんので、
Aレシオが40%を下回った後の反転や、
70%を下回った後の反転を買いサインとします。

・40%〜60%で推移しているときは、
大底を形成中と考えて反転に注意します。

Aレシオは150%を高値圏として反転に注目していきますが、
まれに押し目となることもありますが、
200%を抜けることはあまりありません。

また上昇局面において、
上昇しているAレシオが底の浅い位置で反転し、60%〜70%まで下落したら、
強弱エネルギーは安値圏に近いと判断されています。

 

Bレシオ

・Aレシオと同じく100%を中心に動きますが、
Bレシオの方が高値方向に大きく動くのが特徴です。

・Bレシオが150%を上回ると、買いが過熱した相場は高値圏にあると判断。

・Aレシオよりも動くものの、Bレシオもまた、
米ドル/円の日足で200%を上回ることはほぼありません。

・70%以下を買いサインとしてエントリーし、
その後100%を抜けてきたらエグジットタイミングを探ってみてください。

 

・下降トレンドのときに、
Bレシオが40%~70%の間で長く推移していれば、
底値圏であると判断ができます。

・一般的に大底を形成しているときは、
Bレシオが70%→40%と長期間にわたって下落していきます。

 

Aレシオ・Bレシオ共通の見方

・100%以上で右肩上がり、または横ばいなら上昇トレンド。

・100%以下で右肩下がり、または横ばいなら下降トレンド。

・150%以上から反転したら、下降トレンドへの転換。

・50%以下から反転したら、上昇トレンドへの転換。

 

読み方はシンプル!MACD(マックディー)

MACD

MACD(移動平均収束拡散手法)は、
正式名称をMoving Average Convergence Divergence Trading Methodと言います。

短期の移動平均線と中長期の移動平均線を使用することで
買いと売りを判断するという特徴があり、
基本的にオシレーター系逆張り手法で精度が高く、
移動平均線やストキャスティクスのように
複数の線がクロスするときにシグナルがでる比較的わかりやすい指標です。

MACDの計算では単純移動平均線(MA)ではなく、
指数平滑移動平均(EMA)が採用されていますが、
単純移動平均線(MA)に比べると
現在の値動きに対する反応がリアルタイムで反映されます。

MACDは基本となる線(テクニカル名と同じMACDという線)と、
MACDの移動平均線であるシグナルと呼ばれる2本の線の推移でマーケットの判断をします。

 

MACDのグラフで確認してみよう

MACD解説チャート

参考:http://finalrich.com/fx/fx-technical-macd.html

シグナルの読み取り方は非常にシンプルです。

先行するMACDの線を後行するシグナルの線が
ゴールデンクロスすれば買いシグナル、
そしてデッドクロスすれば売りシグナルとなります。

 

ドル円日足チャート(SMA&MACD&OSCI)

ドル円日足チャート(SMA&MACD&OSCI)参考:HYPER SBI

 

一般的なMACDの設定としては、
初期値とされている場合の多い
「MACD: 12日、24日 シグナル: 9日」の設定が基本となります。

上記のチャートのOSCIとは、
MACDとシグナルがどれほど剥離しているかを示す棒グラフを言い、
読み方は下記のとおりです

ここでは、OSCIの天井と底をチェックする事がポイントとなってきます。

 

  • OSCIが底値圏から反転してきて
    MACDがシグナル(緑の線)を上抜けてくれば買いサイン
  • OSCIが天井圏から反転してきて
    MACDがシグナルを下値抜けてくれば売りサイン

 

 判断基準はどこになるか?

MACD判断基準

参考:http://www.jibunbank.co.jp/products/foreign_deposit/chart/help/macd/

 

  • 基本となる線であるMACDが下向き(右肩下がり)で、
    その移動平均線シグナルがMACDより上にある時、相場は弱い。
    →その後、MACDの調整がなだらかになり、
    シグナルを上抜けるとゴールデンクロスとなり買いのタイミング。
  • MACDが上向き(右肩上がり)で、
    シグナルを上回っている時は相場は強い。
    →その後、MACDの上昇がなだらかになり、
    シグナルを下抜けるとデッドクロスとなり売りのタイミング。

 

MACDは、ゴールデンクロス・デッドクロスといった
「買い」と「売り」を判断させるタイミングが
単純移動平均線とかなり早くなります。

そのため、相場の転換をより早く判断するのに便利です。

グラフの数値に「0(ゼロ)」がありますが、
買いのタイミングとなった後に
MACDとシグナルがともにゼロ水準を上回ればより信頼度が増します。

反対に、売りのタイミングとなった後に
ともにゼロ水準を下回れば、これもより信頼度が増します。

 

注意点

MACDは見た目の簡単さはありますが、
急激な一方的な動向についていけない時も多くあります。

ストキャスティクスに比べて少しだけ遅めにサインが出るので、
複数の指標とミックスして参照しましょう!

トレンドの方向性の強弱を測る!ADXを使いこなす

ADX

ADXというテクニカル指標があります。

ADXはトレンドの方向性の強さを測るためだけのテクニカル指標で、
通常は単独ではなくDMIと組み合わせてトレンドの強弱を測ります。

ADXは%で表示され、
%の数値が高いときはトレンドが強く出ていることを示しています。

反対に%の数値が低いときには
トレンドが発生していないことを表しています。

 

ADXの注意点

ADXは売買のサインを示すものではない

ADXは、売買のサインを示すのではなく、
トレンドが強いか弱いかを判断するだけの指標です。

デイトレードなどの短期取引には全く持って不向きで、
中長期などのスイングトレード時の勢い確認に有効です。

 

ADXチャートの解説

ADX解説チャート

参考:http://www.fxciao.com/fx-technical/dmi/2340/

 

上記のチャート例ですが、
青丸が-DIが+DIを上抜けているので売りサイン
赤丸が+DIが-DIを上抜けているので買いサインです。

ただ、青丸の時は、ADX(紫線)が下向きで強いトレンドを示していないので、様子を見ても良いでしょう。

赤丸の時は、ADXが25よりも高い位置で上向きになっていますので、強いトレンドが発生する匂いがします。

 

赤丸の時にロングする際の決済ポイントは
ADX50のラインを大きく超えて、勢いが無くなった所の青丸になります。

 

では、次のチャートではどうなるでしょうか?

ADX解説チャート

参考:https://www.tozaifx.com/fxstudy/advanced/adx/

 

DIの線(上昇する方向性指数)は、
市場における上昇トレンドの強さや弱さを表していて
これは市場での買い手の強さを示します。

-DIの線(下落する方向性指数)は、
市場における下降トレンドの強さや弱さを表していて
これは市場での売り手の強さを示します。

ADXの線(平均方向性指数)は、
+DIの線-DIの線の両方で構成されている青色の線ですが、
上昇・下降トレンドの総合的な強度と共にトレンドの方向性も示しています。

ADXR(Average Directional Movement Index Rating)とは、ADXのN日平均のことですが、
ADXはトレンドの強さを見るもので、下降トレンドでも上昇トレンドでも、トレンドが強い時には上昇します。

 

ADXは25付近から上昇した場合、強いトレンドです。

強いトレンド発生時には50のラインを超えてきて、60付近が上限になります。

50を超えたら効果が出にくいのでエントリーは控えます。

 

DMIもデイトレードには向かないテクニカル指標ですが、
ADXが強い上向き・下向きになる場面は、
短期間では見られずにサインが分からないので、中長期チャートを参照しましょう。

WMA(加重移動平均)とは?

WMA

WMAとは何か?SMA・EMAとの違いとは?

WMAWeighted MAは「加重移動平均」を指します。

価格曲線を滑らかにし、トレンドの特定向上に役立ちます。

WMA(加重移動平均)は EMA(指数平滑移動平均) より
直近のデータをさらに重視した、直近のデータを最も重視したラインです。

SMA(移動平均)EMA(指数平滑移動平均)WMA(加重移動平均)の中で
一番早く反応をする指標で、短期トレード向きと言えます。

 

相場が大きく乱高下して変動している時や、横ばいに動いている時は、
変動幅が大きいWMAはSMAやEMAよりもダマシが多くなりがちです。

早い段階で売買サインを知ることができるWMAですが、
このような相場においては、価格に追従する性質はデメリットとなり、
効果が見られない時も多いのを知っておきましょう!

 

WMAの基本

上昇しているWMAよりもレートが上で推移していれば上昇トレンドであり、
WMAをサポートライン(支持線)として見ることが可能。

下降しているWMAよりも、レートが下で推移していれば下降トレンドであり、
WMAをレジスタンスライン(抵抗線)として見ることが可能。

緩やかに上昇・下降を続けている相場のときにこそ効果的である。

 

WMAの買いシグナル

短期線が長期線を下から上に抜けてきたら、買いサイン(ゴールデンクロス)。

WMAの売りシグナル

短期線が長期線を上から下に抜けてきたら、売りサイン(デッドクロス)

 

WMAは知名度こそSMAやEMAに劣るものの、
海外ではよく使われている移動平均線です。

SMAは過去のレートの平均値を表しますが、
より直近の値動きを重視したのが、このWMAとEMAです。

以下グラフのように、WMAとEMAは直近の価格を重視している点では同じですが、
WMAはEMAよりも過去レートを軽視している為に移動平均線の動きが違ってきます。

WMA
参考:http://fx-quicknavi.com/chart/wma.html

 

3種類の移動平均チャート

3種類の移動平均チャート

  • 黄色のラインがWMA
  • 青色ののラインがEMA
  • 紫色のラインがSMA

 

SMA・EMA・WMAの比較ポイント

▶︎SMA

  • 長期的トレンドの方向性に有効である
  • 直近の値動きによる売買ポイントのサインが遅行する

▶︎EMA

  • SMAより早く直近の値動きに反応し易い
  • 大きな値動きや逆にレンジ相場のときにはダマシが発生する

▶︎WMA

  • 短期トレードに有効で直近の値動きを視し、過去の値動きを軽視
  • 穏やかな値動きに有効

利益確定ルール

参考:https://fx-works.jp/wma/

 

利益確定ルール

利益確定ルールについては、これは+10pipsで決済すると決めたケースです。

一般的に相場では、1時間間以内で決済するスキャルピングのルールとして
ブレイク直後の値幅を狙う感覚を持っています。

損切りルール

損切りルールについては、
最初のロスカットは実体ブレイクしたローソク足の安値に置くのですが、
損失を最小に減らす為の行動をとることを推奨します。

例えば138.23円が安値だとすれば、138.23円が実際の逆指値注文をするレートとなるのです。

安値付近まで戻った場合は、ほとんどが下抜けるケースがデータ上で証明されているので
ロスカットの損失額を少なく限定するわけです。

 

このようなロスカットの取り決めで、ほとんどが10pips以内で損切りする事が可能です。

しかしながら、ボラが高い相場であれば、
当然ロスカットが10pipsを超える時も想定しておきましょう。

安値損切りルールは無視して-10pipsに設定する事によって1回の損失額を少額に限定するのです。

 

まとめ:WMAはどんな時に有効か?

WMAはいわゆる押し目買い戻り売りを仕掛けるときに有効なのです。

高値や安値を更新し続ける相場というものが発生する時がありますが、
そのような相場がWMAではビッグチャンスとなり得るのです。

強いトレンド相場発生時では10pipsでいつも決済するのではなく、
状況に応じて+20pips~+40pipsを狙うことも可能です。

利益確定も損切りもとにかく早くするという約束事で、
ある程度レバレッジを効かせられるのもこのWMAの特徴となるのです。

EMAとは?(指数平滑移動平均線)SMAとはどう違うのか?

EMA

FXの基本的なトレンド系テクニカル指標の移動平均線には
単純移動平均線(SMA)指数平滑移動平均線(EMA)があります。

EMA(指数平滑移動平均線)は単純移動平均線(SMAとどう異なり、
どのような利点や、適応性があるのでしょうか?

この記事ではEMA(指数平滑移動平均線)について解説していきます。

 

EMA(指数平滑移動平均線)とは何か?

移動平均線の中で最もポピュラーなのはSMAですが、
EMAは直近の終値(価格)を非常に大切に考えて計算するタイプであり、
指数曲線的に直近の終値(価格)の比重を高めた移動平均線と認識されています。

 

例えば、20日間のEMAであれば、
20日前の価格よりも直近の日にちの価格を重視していることにより、
SMA.(単純移動平均線)の弱点であった反応の遅さを改善した移動平均線になります。

過去の価格を重視することよりも、
直近の価格の動向を大切にすることによって、
相場の動きを俊敏にとらえられることが出来るのです。

 

EMA(指数平滑移動平均線)の長所

EMAの長所としては、
スキャルピングやディトレードなどの短い期間の取引なら
EMAは敏感なシグナルを示すことが出来るので有利です。

トレンドが出た時には、いち早くポジション構築を仕掛けやすくなります。

 

EMA(指数平滑移動平均線)の短所

EMAの短所としては、
シグナルが敏感すぎてちょっとした動きにも反応しやすいことで、
レンジ相場時のダマシシグナルに引っかかってしまうことも多いということです。

SMAにも「反応が遅い」「エントリーのタイミングが後乗りで遅くなる」
という弱点はありますが、
長い期間のスウィングトレードやトレンドディールでは
ダマシに引っかかる事は少なくなります。

 

結果的には長い期間のトレード用にSMAを起用し、
短い期間のトレードにはEMAを起用して
エントリーのタイミングを計るときに参照するというように、
何本もの移動平均線を併用してみるのも有効な見方となるでしょう。

 

EMAのチャート解説

EMA解説チャート

参考:http://fxconsulting.jp/20ema.jp

 

上記のチャートの中では

  • ブルーのラインが20EMA
  • レッドのラインがSMAとなります。

ご覧いただけるようにブルーのEMAラインがより早い反応を示しています。

  • 20EMAが、いち早く上を向いてくれば上昇トレンド
  • 20EMAが、いち早く下を向いてくれば下降トレンド
  • 20EMAが横ばいならレンジ相場ということが言えて
    レッドラインよりトレンド発生時の機会を判断できます。

 

もうひとつのトレードでのEMAのジャッジメントの方法は以下のとおりです。

パラメータを20EMAを使用する事によってよりサインは明確になることが多いです。

  • 20EMAよりローソク足が上にあるときは買シグナル
  • 20EMAよりローソク足が下にあるときは売りシグナル
  • 20EMAがローソク足をまたいでいるときはレンジ相場
  • 5EMA20EMAを上抜けてゴールデンクロスを形成した時は買いサイン
  • 5EMA20EMAを下抜けてデッドクロスを形成した時は売りサイン

この時、買われ過ぎ逆張り系・売られ過ぎ逆張り系指標を組み合わせて参照すれば
より収益確率は増えてくるでしょう!

 

単純移動平均線(SMA・MA)とは?

SMA(単純移動平均線)

単純移動平均線(SMA・MA)とは?

移動平均線はFX取引の中でもローソク足と並んで基本中の基本で、
相場の流れをより明確にするための指標です。

Moving Averageといい、頭文字をとってSMAMAと言われますが、
これは設定した期間の終値を単純に平均化したものです。

移動平均線は名前の通り、
刻々と推移していく一定期間の価格を平均化したものですが、
価格は将来に向かって移動していくため、この線も同様に移動していきます。

下記のチャートでは、青い線が移動平均線を示しています。

単純移動平均線

上記のチャートは一つの例ですが、これは20本移動平均線を示しています。

過去の20本の終値を合計してから、20で割った数値を結んだ線です。

色々な表し方や設定の仕方がありますが、
期間や複数のラインを示すことで敏感な短期間の動向を判断するのに利用され、
ゆっくりとしたトレンドラインを判断するのにも参照されています。

 

単純移動平均線の特徴

  • サポートやレジスタンスをジャッジするのに有効
  • トレンド移行時・発生確認に有効
  • 現在のトレンドの確認に有効

その中でトレーダーたちが多用するのがSMA(単純移動平均線)で、
本数の設定をすることで大きなトレンドや短期なトレンドを見ることができます。

例えば1時間足であれば、10時間分の終値を合計してから、
10で割り算した数値のラインが現れるわけです。

ドル円の1時間足チャート

ドル円の1時間足チャート

参考:http://zai.diamond.jp/list/fxchart/detail?pair=USDJPY&time=60m#charttop

 

上記のチャートはドル円の1時間足のチャートですが、
5時間移動平均線と25時間移動平均線の2本でローソク足と組み合わせたものです。

期間が短い方の赤のSMAはローソク足とほぼ寄り添った同じ動きをしていますが、
期間が長い緑のSMAはローソク足に遅延した動きになってくるのが理解できます。

というわけで設定本数が多く期間が長くなればローソク足の動きに遅れて反応するのです。

シグナルとしましたら、一般的には、
短い時間の赤のSMAが期間の長い緑のSMAを上抜けたら、
ゴールデンクロスで買いサイン、下抜けたらデッドクロスで売りサインと判断されます。

ディトレーダーであったら、5分足や1時間足の移動平均線をみながら、
4時間足や日足で大きな動きを確認しながら取引差するのです。

スカルピングであったら、1分足のチャートで細かく敏感なチャートをメインに参照します。

 

ドル円の日足チャート

ドル円の日足チャート

参考:http://zai.diamond.jp/list/fxchart/detail?pair=USDJPY&time=1d#charttop

 

上記はスイングトレードなど比較的に中期で相場を張るときには
5日SMAと25日SMAのコンビネーションがポピュラーです。

比較的大きなトレンド確認や長期トレードによっては以下のようなSMAの組み合わせが一般的でしょう!

  • 日足 … 5日線、20日線、25日線、75日線、200日線
  • 週足 … 13週線、26週線、52週線
  • 月足 … 12月線、24月線、60月線、120月線

 

注意としては

  • クロスしたポイントでポジションメイクをするのは万全ではないことも認識すること
  • 自分の取引手法に応じたSMAを探し出すこと
  • 慣れてきたら価格指標であるボリンジャーバンドやRSIやMACDと組み合わせて判断すること

となります。

人間心理を数値化?サイコロジカルラインとは?

サイコロジカルライン

サイコロジカルラインは、売られすぎや買われすぎを示すオシレーター系のテクニカル指標です。

通称、サイコロと呼ばれていていますが、
サイコロジカルとは「心理的な」という意味で、市場に向かう人間の心理状態を数値化したものです。

 

サイコロジカルライン

(参考:HYPER SBI)

  • サイコロジカルラインは、ある期間に価格が上昇した日数の割合を求めて、
    市場心理が強気になれば売り、弱気になれば買いというように、逆張り指標として使われます。
  • 75%以上(93敗)は買われすぎ、25%以下(39敗)は売られすぎと判断することができます。
    25%以下になった時に買い75%以上になった時に売り。

このサイコロジカルラインは
心理的な面から売り時や買い時のタイミングを考えようとして作られたチャートです。

このサイコロジカルラインは、
前日比でプラスになっているのか、マイナスになっているかを星取表にして勝敗に直し、
そこから売買タイミングを割り出そうとしたものです。

言い換えれば、このサイコロジカルラインも心理的な過熱感から、
買われ過ぎや売られ過ぎといった売買タイミングを教えてくれるチャートの一つと言えるのです。

 

サイコロジカルライン=
終値が前日比で円安になった日数÷過去何日間(
12日間)

 当日を含む過去12日間で前日比プラスを1勝とします。
また前日比マイナスを1敗とします。

例を挙げて解説します

1)12日間のうち、10回前日比プラスの日があった場合
10回÷12日×100=83.33%

2)12日間のうち、2回前日比プラスの日があった場合
2回÷12日×100=16.66%

このように、前日比上昇、下落を何勝何敗として見ることによって、
12日間の価格動向を客観的に見ることができるようにしたものなのです。

サイコロジカルライン
参考:https://min-fx.jp/seminar/index_43.html

 初期設定では期間が通常では12となっているケースが多いです。

12日間で10回も上昇しているとすれば
買われ過ぎで心理的な過熱感が台頭してきていると考えられるでしょうし、
逆に12日間で2回しか上昇していなければ
心理的な面から売られ過ぎと考えられるということになります。

 

サイコロジカルラインの計算方法は一つですが、
詳細設定を変えることで、
素晴らしいツールにもなれば悪いツールにもなるということを示しています。

そのため、個人の勝率の多い設定を探してみると良いでしょう。

 

チャートを参照してみましょう

▶︎買われ過ぎのときの売りサイン

 サイコロジカルライン売りサイン

参考:http://www.fxciao.com/fx-technical/oscillator/948/

 

▶︎売られ過ぎのときの買いサイン

サイコロジカルサイン買いサイン

参考:http://www.fxciao.com/fx-technical/oscillator/948/

 

取引する時の注意

前日終値よりも高かったら勝ち、安かったら負けと判断するため、
100pips上がった時も10pips上がった時も同じように扱われます。

80%を超えても、それほど上がっていないということも起こり得ることを認識しておきましょう!

もちろん、一方的なワンウエイ相場ではこの指標はサインを出せませんのでご注意ください。