実践テクニック編

トレンド分析の出来高系指標「MFI」

MFI(マネー・フロー・インデックス)

MFI(マネー・フロー・インデックス)とは?

MFIとは、Money Flow Indexの略で
マネー・フロー・インデックスとも言い、
モメンタム系のRSIと類似した特徴があるトレンド分析の中の出来高系指標です。

RSIが相場の変動幅だけを使用している指標なのに対して、
MFIは値幅の他に出来高も考慮されるもので株価の指標としても良く使われています。

 

出来高を考慮していることにより
RSIに比べて天底の信頼性がありますが、
RSIと同様に相場動向にと逆行する場合もあるのも事実です。

 

MFIの売買シグナル

・買い MFI20%以下になった時

・買い 20%以下で推移していたMFI20%を上抜いた時

 

・売り MFIが80%以上になった時

・売り 80%以上で推移していたMFI80%を下抜いた時

 

尚、MFI が 80 を超えるもしくは 20 を下回る場合、
マーケットが天井や底にあると考え、逆張りトレードのシグナルとします

MFIの売買シグナル

(HYPER SBI)

 

MFIの計算方法

TP(typical price)=(高値+安値+終値)÷3

MF(マネーフロー)=TP×出来高(Volume)

・現在のTPが1つ前のTPより大きい場合、MFはプラスになります。
逆に1つ前のTPが小さい場合、MFはマイナスになります。

PMF(Positive Money Flow:プラスマネーフロー)
=一つ前のTPと比較してプラスだったn日のMFの合計

NMF(Negative money flow:マイナスマネーフロー)
=一つ前のTPと比較してマイナスまたは同値だったn日のMFの合計

MR(マネー比率) = PMF/NMF

MFI = 100 – (100÷(1+(MR)))

 

MSIのシグナル

MSIのシグナル

参考:http://fx-meta4-indicator.blogspot.jp/2016/09/money-flow-index-mfi.html

 

上記のチャートは、実際のMSIを参照した売買サインの例です。

基本的にMFIのターゲットは
1時間足~日足でスイング的なトレードを中心とした短期取引向きだと思われます。

 

MFIはRSIと同様にダイバージェンスが発生した時もエントリーポイントになりますが、
残念ながら、現在、MFIを使える業者は少なくて
SBC証券やIG証券やデューカスコピーなど、一部のMT4数社です。

 

MFIの考え方のまとめ

  • ダイバージェンス(乖離、逆行現象)
    MFIが下降しているときに価格が上昇する(またはその逆の)場合、
    価格が反転する可能性が非常に高くなる
  • A/Dの水準
    A/Dが80を超える、または20を下回るとき、
    それぞれ相場のピークまたは底にいる可能性を示唆しています。

ボラティリティーを探る!ATR(アベレージ・トゥルー・レンジ)

ATR

ATRとは何か?

ATR(アベレージ・トゥルー・レンジ)とは
ボラティリティを表すテクニカル指標のことです。

ATRが高くなっているということはボラティリティが高いことを示し、
逆に下降局面にあるときにはボラティリティは低くいことを示します。

 

ATRは価格よりも早めにシグナルが出るので、
ボラティリティを分析するのに良いツールです。

ディトレードやスイングトレードなどの比較的短期の取引にシグナルが速く、
特に30分足のトレードにおいて、ATR期間14の設定は反応が良いと聞いております
(あるトレーダーの検証の結果、ATR期間14と30分足は結果が良好)。

 

ATRチャート

(参考:HYPER SBI)

 

 

ATRの計算方法

ATRとは、真の値幅の平均値のことを意味して
価格変動の大きさボラティリティを探れるテクニカル指標です。

値幅とは、一つのローソク足の高値と安値の距離のことですが、
真の値幅とは、窓が発生した場合も考慮した値幅のことを言います。

 

・値幅 = 高値 - 安値

・真の値幅 = 真の高値 - 真の安値

・窓 = 当日の始値 - 前日の終値

 

前日のローソク足の終値と当日のローソク足の始値の間で値が飛んで、
離れてしまうことを窓が発生すると言います。

FXで見られるのは、月曜日の始値と前週の金曜日の終値の間でよく窓が発生する事があります。

真の高値、真の安値は以下のように定義されます。

つまり、窓が発生した場合は前日の終値からの値幅を真の値幅としています。

 

  • 真の高値 = 当日の高値か、前日の終値のどちらか高い方
  • 真の安値 = 当日の安値か、前日の終値のどちらか安い方となります。

 

ATRチャート

(参考:LION FX )

 

ATRは上記した通り、ボラティリティであることから、
明確な売買シグナルを発するような特徴はありません。

日々の相場の動向によって拡大・縮小することとなり、
変動率が拡大傾向のときにはATRも上昇し、
逆に落ち着いた動きは、ATRは小動き・横ばいとなる傾向が強いのです。

 

但し、確認しておきたいのは、
相場の動向が、著しい上昇のときは短期的に上下の振れる可能性があり、
反対に鈍い動きが続いたときも、その反動から相場が急変し急激に振れる展開となる場合があり、
レンジブレイクに移行する事もあるということです。

 

ここでは、ATRは当日のボラを示すので
トレーダーたちの間で一定幅の利食いや損切りをリスク管理を徹底する事で
その幅を決めている人たちに好まれて使用されていると言いますが、
通常
ATRの値の23倍の数値でストップを置くことが一般的のようですが、
利食いも同じ値の
23倍にすれば無難のような気がします。

 

ATRの見方

 ATRはボラティリティの目安であるという特徴を利用して、
相場の状況を知ることが可能です。

 

ATRが上昇し、高い値の時はトレンド相場
ATRが急激に上昇する時はパニック相場(1WAY)となる可能性が強い。

トレンド相場になると値動きが大きくなるので、ATRは上昇し、高い値になる可能性が強い。

尚、パニック相場の時は値動きが非常に大きくなるので、ATRは急激に上昇します。

ATRの急上昇を見つけたら注意が必要となります。

ATRを利用したトレンドルール

(参考:mirror of investor)

 

ATRを利用したトレードルール

ルールは基本的に、現在動いている足の1本前を基準に判断していくものになります。

しかし、現在動いている足で判断してしまうと指標が変動する可能性があり、
サインとして採用するには不十分になることを前提でご自分の取り決めを設定しましょう!

 

切り価格を決めるルール一例

買い : 損切り価格 = エントリー価格 - 1本前のATR×3倍

売り : 損切り価格 = エントリー価格 + 1本前のATR×3倍

 

利食い価格を決めるルール一例

買い : 利食い価格 = エントリー価格 + 1本前のATR×3倍

売り : 利食い価格 = エントリー価格 - 1本前のATR×3倍

ATRを利用したトレードルール

トレンドの傾向をいち早くキャッチが可能!ウィリアムズ%R

ウィリアムズ%R

・ウィリアムズ%Rとは?

ウィリアムズ%Rとは、
1966年にラリー・ウィリアムズが考案したテクニカル分析のことで、
買われすぎ、売られ過ぎを検証する指標の一つです。

一定期間の高値、安値に対して直近の終値の相対的位置を検証し、
80%以上は売られ過ぎで、20%以下は買われ過ぎとされます。

 

このオシレーター指標は、
当日の価格が値動きの中のどこに位置するかを表しています。

当日の高値に近いほど数値が小さくなり、
逆に安値に近づくほど数値は高くなります。

ウィリアムズ%R

ウィリアムズ%Rはサブチャートの赤いライン
この赤いラインは%Rと呼ばれ、0~-100%のレンジで表されます。

チャート上では、縦軸の上限が0%、下限が-100%という形で表示されています。

この%Rによって分かるのは、
「買われすぎている」「売られすぎている」といった相場の過熱感です。

 

上限0%に近づけば近づくほど買われすぎ、
下限に近付けば近づくほど売られすぎということになるのですが、
具体的にポイントとなる値は-20%と-80
-20%を超えると買われすぎ、-80%を超えると売られすぎとされますが、
オシレーター系特有のトレンドが強い相場では
上限や下限近くに張り付いてしまう事が見られますので気をつけてください。

 

ウィリアムズ%Rの計算方法

R=(現在値-分析期間の高値)÷(分析期間の高値-分析期間の安値)×100

 

計算式の意味合いを見てみると、
分析期間における高値、安値のレンジに置いて、
現在値が高値から何%の位置にあるか、というのが%
Rとなります。

 

具体的なシグナルの見方

0%近辺を高値水準、100%近辺を下値水準として見ます。

0%、100%の水準に張り付いた動きを
ガーベージトップやガーベージボトムと呼び、
そのレンジの上下をブレイクしたときが売買サインとなります。

 

ウィリアムズ%Rシグナルの見方

  • ①→100%の水準で%Rが%Dを上抜けているので買いサイン!
  • ②→0に近い水準で、%Rが%Dを下抜けているので売りサイン!

 

この指標は他の指標と組み合わせることで、効果を発揮します。

逆張り系の指標なので、
順張りの指標のトレンドラインを併用することが効果的です。

 

<売られすぎサイン>
80%以上

<買われすぎサイン>
20%以下

ダマシを無くしたい方は90%や10%と判断基準となる数値をきつくする

レート価格が上昇して上に向かっているのにも関わらず数値は下に向かい、
レート価格と逆の動きをするのですが、
%Rは、RSIなどに比べ敏感に反応し、
それが過ぎて「だまし」が多く出過ぎるという欠点があるのが短所

 

  • 長所・・・トレンドの傾向をいち早くキャッチすることが可能
  • 短所・・・トレンドの傾向を敏感だが、ダマシが多い。

 

というわけでウィリアムズ%Rは
シグナルが早いので売り買いの仕掛けが早くできるという反面、
チャートに過敏に反応するのでダマシが多いです。

ですので、トレンド追従型の移動平均線を組み合わせてあげて、
トレンドを見ながら%Rの シグナルを判断するという手法をとることで
ダマシでのトレードを回避することが重要です。

 

一般的には、ウィリアムズ%Rがシグナルを出した段階で、
移動平均線やローソク足の売買サインを見えた時に
エントリーポイントとするトレーダーが多いようです。

モメンタム系テクニカル指標「ソナー」

ソナー

ソナーとは、System Of Nomura’s Automatic Researchの略の
モメンタム系テクニカル指標を言います。

 

元来、個別銘柄用、株価に用いられる手法で
現在の株価をトレンドの勢いから判断するテクニカル指標で、
1~8までの8つの段階に分類されます。

株価チャートでは、株価が上下しながら動いていくため
株価のトレンドは発見しづらい場合があるのですが、
ソナーでは日々の株価変動から振れを取り除き、
滑らかな曲線として描かくことでトレンドを確認する方法です。

 

 

*相場の勢いを計るテクニカル指標で
ゼロラインを超えて買い、下回って売りを基本とします。

 

テクニカル指標とソナー

参考:http://swing-trade.net/trade193.html

 

*基本的に単一株価のトレンド一位置を示す指標の為、
売買サインの基準とするには、
説得感に欠けて取引する通貨ペアー確認としてとらえた方がいいかもしれません。

 

ソナーの判断基準

① 底値確認 底を確認し、そろそろ買い向かおうかと考える段階です。
② 反発 底値圏から反発した水準です。順張り投資であれば、
通常この水準で買い向かうのが望ましいでしょう。
③ 続騰 イケイケの状態です。
ここでは出来高が極端に減っていないかという事に
注意しながら順張りで投資していくことになります。
④ 上昇鈍化 そろそろ手仕舞い(売り)を考えようかという状態です。
⑤ 天井確認 天井を確認しようとする局面です。
⑥ 反落 天井をつけ、反落した場面です。順張り投資であれば、
通常ここで売り向かうのが望ましいでしょう。
⑦ 続落 完全に下降トレンドへ突入した局面です。
⑧ 底練り そろそろ底をつけるだろうという予測をつける段階です。

 

1の底値で買得れば最高ですが、実際わかりにくいのですが、
個人投資家は2の段階で買えれば欲張らなかったら十分に収益を出せるチャンスはあるでしょう。

 

ソナーチャート

(参考:HYPER SBI)

上記のチャートを参照するとゼロラインを超えて買い、
下回って売りを基本的な読み方を考えれば当たってはいますが、
いかかでしょうか?

 

ストキャスティクスとは何か?

ストキャスティクス

オシレーター系のテクニカルで
RSI同様に知られているのが「ストキャスティクス」です。

歴史は古くて1950年代に考案されました。
ストキャスティクス

参考:http://www.cms-forex.com/technical/stochastics.html

 

ストキャスティクスの計算方法

%K =(当日の終値-5日間の最安値)÷(5日間の最高値-5日間の最安値)× 100

この計算式を用いて5日目の%K、6日目の%K、7日目の%Kというように、
1日ずつ日付をずらしながら移動平均化したものが%Dです。

ストキャスティクスは、%Kと%Dの2つの数字から成っています。

 

ストキャスティクスの分析方法

ストキャスティクスの分析方法として、下記の2つが使われます。
・ファスト・ストキャスティクス=%Kと%Dを使って分析。

(動きが激しくサインは出やすいがダマシが出やすい)

 

スロー・ストキャスティクス=%Dと%SDを使って分析。

(激しい動きが平滑化され安定的)

 

ストキャスティクスの判断基準

ストキャスティクスで基準になるのは20%や80%とされていて、
20%を下回れば売られすぎ、80%を上回れば買われすぎとのサインとなるが、
この%Dを、その移動平均線である%SDを使って分析するのが、
ストキャスティクスの特徴となります。

移動平均線を見るとゴールデンクロスとかデッドクロスが確認できますが、
例として%SDを%Dが上から下に抜くデッドクロスが起こったとすると
%Dが下に加速するサインとなるので、
売りでエントリーをしてみようというシグナルになります。

 

Dの水準、%Dと%SDのクロス、
ダイバージェンスという
3つのサイン

ストキャスティクス 

 緑のラインが%Dで、赤の点線が%SD!

参考:http://www.fxtrade-lab.com/10751

 

ストキャスティクスの弱点

ストキャスの弱点としては、RSI同様にトレンドに弱く、
強いトレンドが継続すると上下に張り付いて参考にはならないということです。

  • ストキャスティクスは過去の分析期間の高値に近づいたら買われすぎ、
    安値に近づいたら売られすぎと判断する指標なのでトレンド継続中は効果がありません。
  • 価格が上がっているのに、%Dが下がっているという状態で
    ダイバージェンスも確認することができますが、トレンドの終わり可能性を示すのです。

 

ストキャスの種類

ファストストキャス

ファストストキャス

スローストキャス

スローストキャス

オシレーター系の代表格「RSI」

RSI

オシレーター系チャートの代表格で
RSI=Relative Strength Indexの略で相対指数といわれていますが、
簡単に言って一定期間における値動きの強弱や売られすぎ・買われすぎを知らせる指標です。

 

オシレーター系チャートとは?

オシレーター系チャートとは、
一般的に「売られすぎ」「買われすぎ」を判断するのに使われる指標で、
急激な変化は修正されるはずという観点から、逆張りに最適な指標として参照されています。

 

RSIとは?

尚、RSIとは、為替レートの変動幅全体に対する”上げ幅”の割合を表した指数のことです。

RSIは、過去一定期間のレートの上げ幅の合計が
上げ下げ全変動幅の合計と比較して
どれぐらいの割合だったのかをパーセントで算出した数値で、
変動幅の基本的な計算は終値の差分で、日足であれば前日終値と当日終値の差分となります。

そして、その値を元に
「買われすぎ」「売られすぎ」の判断材料として使われるのがこの指標になります。

 

RSIチャート

(参考:HYPER SBI)

トレンド相場の継続中にも上げ相場の天井を把握するのも重要で
RSIはその決済時やエントリータイミングを計るのに有効なのです。

 

チャートの読み取り方

1時間足

参考:https://fx-works.jp/rs

~100%の値で表現され、
数字が100に近づくほど買いの勢いが強い、買われすぎを表し、
数字が小さいほど売りの勢いが強い、売られすぎを表します。

基本、RSIが70%以上で買われすぎ、30%以下で売られすぎという判断をします・・

50%が真ん中なのでフラットな状態になりますが、
上昇トレンドでは、この50%以上の状態で推移することが多く、
下げ相場では逆に50%以下の状態で推移することが多くなります。

上記のように30%、50%、70%RSIの重要な数値となりますので
割とシンプルでわかり易いといえるでしょう。

 

しかしながら、気をつけなければいけないのは、
30%や70%を超えたところで張り付いてしまったり、
以外とに強いトレンドには弱くて、
RSIのシグナルが機能しなくなるときもあるので気をつけましょう。

 

買い上昇トレンド

参考:https://fx-works.jp/rsi/

 

RSIでは買われすぎと売られすぎを見極めることが可能で
逆張りのチャンスを探すときに有効な指標ですが、
現実的には単純にRSIが30%や70%をつけたからといって、
単純に逆張りエントリーをするという形だけだと、
必ずしもよい結果が出るとはいえません。

というのは、RSIの張り付きという弱点が出てしまうからです。

この張り付きによるダマシを回避するために
どういった条件を追加していくのか、というのが
RSIを使った取引におけるポイント
になってきます。

 

方法とすれは、
RSIが30%や70%を超えたタイミングでエントリーするのではなく、
超えてから反転するのを確認するまで待つと、
張り付きの可能性は低くなり、賢明といえるでしょう。

もしくは、反転してから
30%や70%のラインを割り込んだタイミングまで待ってエントリーするという方法です。

 

ダイバージェンスのケース

ダイバージェンス

参考:https://fx-works.jp/rsi/

RSIは、過去一定期間のレートの上げ幅の合計が、
上げ下げ全変動幅の合計と比較して
どれぐらいの割合だったのかをパーセントで算出した数値で
変動幅の基本的な計算は終値の差分で、
日足であれば前日終値と当日終値の差分となります。

そして、その値を元に
「買われすぎ」「売られすぎ」の判断材料として使われるのがこの指標になります。

ダイバージェンストは、
トレンドが上昇トレンドの場合において綺麗な上昇を見せているときに
このRSIが30くらいまで下落している、
いわば逆行のシグナルが出ているということです。

オシレーター系指標「ROC」

ROC

ROCとは何か?

ROCとは、モメンタムの弱点を改良した
オシレーター系指標で英語でのRate Of Changeの略です。

モメンタムは単純に値動きの幅を取ったものなので
為替相場の高低によって値動きが大きく変わってしまいますが、
ROCはこの点を改良したもので、為替相場の高低に関係なく使うことができるのです。

ROCは、売られすぎ、買われすぎがないため、
基本的にはトレンドが発生したポイントでエントリーを行い、
その流れに乗ったまま順張りを続けて、そのトレンドが反転したと思われるところで、
ポジションをクロ-ズ(決済)するといった方法です。

 

ROCの計算方法

当日終値÷X日前の終値×100-100

計算方法は簡単で、過去の価格から見た現在の価格の値上がり(値下がり)率がROCになります。

具体的なROCの計算式は上記のとおりです

 

移動平均線とROC

移動平均線

参考:HYPER SBI

ROCの見方

前頁のチャート同様に0(100)ラインがあり、
ROCの強弱の分岐点が真ん中にある0(100)ラインとみると良いと思います。
(計算方法によっては、100(%)が分岐点になることもあります。)

簡単に言って0ラインが分岐点なので
そのラインを上に行った場合は上昇と予測し、逆は下落と予測するのです。

 

分岐点を100で表したチャート

ROCチャート

参考:http://fxandone.com

 

ROCを使ったトレードのポイント(中心線=0 or 100

  • 中心線を下から上に抜けた時に買い
  • 中心線を上から下に抜けた時に売り
  • 中心線から乖離した地点で反転したら買い・売り
  • 逆行現象が起きた時にトレンド転換

 

トレンドが終わりを告げるときには、
ROCがゼロまたは100に接近してくるときがあり、
この位置にあると新しいトレンドが読みにくいなど
エントリーポイントも分かりにくいため、難しいケースが多くあります。

個人的には、ROCでトレンドを確認しながら、
移動平均やボリンジャーなどとのテクニカルとの併用を推奨します。

 

ROCは相場の動向から逆行するときもあり、
相場転換のシグナル時などは確認するときに便利で
特に天井や底値からの推移があった場合には、結構参考になります。

 

ポンド円の移動平均線とROC

ポンド円の移動平均線とROC

ポンド円の移動平均線とROC

参考:HYPER SBI

 

売買タイミングと相場の勢いを測る!モメンタムとは?

モメンタム

モメンタムとは何か?

モメンタム(MOMENTAUMとは、
英語で速度、勢い、はずみという意味を持っています。

相場の世界においては、
市場の”勢い(強弱や反転の目安)を確認するためのテクニカル指標で
見方も設定の仕方も簡単です。

FXでは、売買のタイミングを把握する為と、
上昇相場の勢いが弱くなってきているのか、
下降相場の勢いが強くなってきているのかなどを判断する先行指標としても利用されています。

一般的には短期トレードに有効な場合が多いです。

FXチャート

参考:http://www.kabuciao.com/tech/oscillator/momen.html

 

上記のチャートでの白丸部分は、
100の基準線を上抜けているので、買いサインとみることができます。

また、黄丸は100の基準線を下抜けているので売りサインとなります。

ピンクのラインのモメンタムシグナルとは、モメンタムを過去数日で平均したラインですが、
青丸のようにオレンジのモメンタムラインが
モメンタムシグナルラインを100以上の水準で下抜ければ売り、
逆に100以下でモメンタムが、モメンタムシグナルを上抜ければ買いという判断ができるのです。

では設定した期間でどの様にモメンタムが算出されるのでしょうか。

その計算式はとてもシンプルです。

 

モメンタムの計算式

モメンタム=当日の終値-n日前の終値

(直近の終値-設定した期間分前の終値)

 

 

FX取引でのモメンタムの設定方法と有効な使い方

 

モメンタムの設定方法

モメンタムの設定は、たったひとつの数値だけ。

その数値で”期間”を設定すれば完了です。

 

例として1時間足でモメンタムの設定を6とした場合、
「直近の終値-6時間前の1時間足の終値」がモメンタムの数値になります。

このモメンタムの数式は、
現在の相場と過去の相場の差が相場の勢いを表す
という考え方をあらわしているのです。

今の相場が6時間前の相場より上がっていれば、
モメンタムの数値もプラスになり、上昇トレンドの可能性が高くなるのです。

今の相場が6時間前の相場より下がっていれば、
モメンタムの数値もマイナスになり、下降トレンドの可能性が高い。

 

上記の傾向を利用し、相場の勢いを図るのがモメンタムですが、
1分足、日足でみるかとかで設定期間は、個人的な好みもありますが、
スイングで数日から7日間程のポジション保有を前提にするのでしたら、
日足チャートでモメンタムの設定を5にするとちょうど5営業日となるので有効性が増します。

ディトレードでは、5分足のチャートで1時間ぐらいの保有を想定するのでしたら、
普段だいたい1時間以内の保有期間でトレードしているという事であれば、
モメンタムの期間を12に設定することで、現在の為替と1時間前の為替を基本にして
算出されたモメンタムを見ながらトレードするのがいいでしょう。

 

FXチャート

参考:http://www.fxciao.com/fx-technical/oscillator/946/

  • 100ラインを下から上に抜けたら買い
  • 100ラインを上から下に抜けた売り
  • 100ラインから乖離した所で買い・売り(売られ過ぎ・買われ過ぎ)
  • 逆行現象が起きた時に買い・売り

 

モメンタムの売りシグナルと買いシグナルのまとめ

  • モメンタムでトレンド判断する方法はとてもシンプル。
    中心の100より上であれば上昇トレンド、下であれば下降トレンド。
  • 売買のタイミングは100ラインとの乖離率を見る方法と、
    0ラインのクロスを見る方法のふたつがあります。
  • 100ラインよりも離れている場合は、売られ過ぎ・買われ過ぎのシグナルですので、
    逆張りの絶好のタイミングになります。
  • 100ラインを実線がゴールデンクロスすれば、
    上昇トレンドの始まりとして買いシグナルとなります。
  • 逆に100ラインをデッドクロスすれば、
    下降トレンドの始まりとして売りシグナルとなります。
  • 他のテクニカル指標と併用する事によって
    複数のテクニカル指標で同じシグナルが出ている場合のみエントリー。

 

ドル円の日足のチャート

ドル円の日足チャート

(参考:HYPER-SBI)

 

上記のチャートはドル円の日足のチャートですが、
スイングトレードでの参照ですが、サインは比較的に綺麗に見えます。

  • オレンジライン-モメンタムライン
  • ピンクライン-モメンタムシグナルライン

となります。

トレンドを予測する!マス・インデックスとは何か?

マス・インデックス

マス・インデックスとは何か?

マス・インデックスとは、
各期間の高値と安値の範囲を基本にして、
その収縮の推移からみてトレンド転換・反転トレンドを予測します。

指標線の膨らみ部分は、トレンドが反転する可能性を示すシグナルです。

 

9 日の指数移動平均式(EMA)を使用して、
ふくらみが買いと売りのシグナルのどちらかを判断するのです。

FXばかりではなくCFDでも利用されていますが、
マスインデックスとは、高値と安値から値動きの幅を調べて
トレンドの転換点を見つけるためのテクニカル指標のことです。

 

ドル円の日足と指数移動平均(EMA)ミックス

ドル円の日足と指数移動平均(EMA)ミックス

(参考:HYPER SBI)

 

簡単に言ってその差が大きくなればマス・インデックスが大きく、
小さくなれば、マス・インデックスは小さくなるというわけです。

マスインデックスの25を基準とし、MIが27を越えた後、
26.5を割り込んだときに、 逆張り(相場の流れに逆うこと)で売買することを示します。

この反転の兆しを示唆するマスインデックスの現象を
reversal bulge〈reversal; 反転bulge;一時的膨張〉と呼んでいます。

 

例えば、上記のようにマス・インデックスが27を越えた後、26.5を割り込んだ時、

  • それまでのトレンドが上昇トレンドだった場合リバーサルし、売りシグナルとなり、
  • それまでのトレンドが下降トレンドだった場合リバーサルし、買いシグナルとなります。

 

マス・インデックスの売買のポイント

  • リバーサル・バルジが観測された時に、
    移動平均線のトレンドが下落している時には買いシグナルを示します。
  • リバーサル・バルジが観測された時に、
    移動平均線のトレンドが上昇している時には売りシグナルを示します。

 

リバーサル・バルジとは?

期間設定25のマス・インデックスの数値が27以上に上昇し、
26,5以下に下がるフォームのことをリバーサル・バルジといいます。

これはトレンドの転換、価格の著しい変動の前ぶれを予知し、
マス・インデックスではとても大切な形を意味するのです。

このリバーサル・バルジは、
移動平均線(EMA)といっしょに見ることで
売買シグナルを見分け易くなります。

 

チャートから読み取ってみよう 

 インテルの株価チャート

参考:www.weblio.jp

 

上記のチャートは、インテルの株価チャートに
マスインデックスをミックスさせたものですが、ブルーの四角で囲んだ部分が、
インテルの株価の上昇とともにマスインデックスの値が上昇していることがわかります。

また、レッドの四角で囲んだ部分は、
インテルの株価の下降とともにマスインデックスの値が下降しているのが理解できます。

 

 

インテルの株価チャート

上記のチャートは、EUR/USDのチャートに
マスインデックスをプラスしたものですが参照してみてください。

レッドの四角で囲んだ部分では、価格は右肩上がりに推移して上昇トレンドにありますが、
マスインデックスでは右肩下がりに推移した後に右肩上がりに推移して、
価格とは異なった推移が見られます。

このようなケースでは、マスインデックスの値が転換した地点が
上昇トレンドにおける押し目買いのエントリーポイントになります。

グリーンの丸で囲んだ部分です。

 

マス・インデックスの注意点

注意点としては、市場関係者によるとマス・インデックスは、
トレンドを明確に示す機能は無いのでダマシが比較的多く見られて
ポイントが明確ではないのが弱点としてあることです。

推奨する時間足は最低30分足以上のチャートで利用するのが無難でしょう!

買われすぎ・売られすぎを判断する乖離度(乖離率)とは?

乖離率

乖離率とは何か?

FX取引における乖離率は、
買われ過ぎ・売られ過ぎを判断する指標です。

価格が移動平均線からどれだけ離れているかを数値化するものですが、
やがて移動平均線に誘導されるように元に戻るという考えに基づき
サインを出す特徴があります。

FX取引でも移動平均線だけで売買の判断を行うと、
価格が急変動した場合にトレンド転換の判断が遅れてしまうケースがあり、
移動平均乖離率はトレンド転換の判断の遅れの回避するために考案されました。

移動平均乖離率解説チャート

参考:https://www.fxbroadnet.com/tech18.jsp

 

価格が移動平均線と同じなら乖離率は0%となります。

価格が移動平均線よりも上にある場合を上方乖離といい、
乖離率はプラスの値をとり、
移動平均線から何%乖離しているかで
価格が下げに転じるかを材料とします。

一方、価格が移動平均線よりも下にある場合を下方乖離といい、
乖離率はマイナスの値をとり、
移動平均線から何%乖離しているかで
価格が上げに転じるかの材料となるのです。

 

乖離率の計算方法

乖離率=((当日の終値-移動平均値)÷移動平均値)×100

  • 価格が移動平均線から大きく上に離れると、
    乖離率もプラスに大きく変動する。=「売り」のサイン。
  • 価格が移動平均線から下に大きく離れて、
    乖離率がマイナスの大きな値をとる。=「買い」のサイン。

移動平均乖離率解説チャート

参考:https://www.fxbroadnet.com/tech18.jsp

 

チャート上の移動平均線の日数や相場によって異なりますが、
過去の乖離率が-3%~+3%の範囲で推移しているなら
乖離率が+3%付近で反転したら「売り」-3%付近で反転したら「買い」と判断します。

 

実際の取引例

乖離率解説チャート

参考:http://fxinspect.com/archives/10618

赤丸をつけた部分が実際の売買のトレードポイントです。

剥離インディケ―ターに目安となる線(上下の赤い点線ライン)を
過去の乖離率データに基本とした適性%で引いておき、
ラインを抜けて戻りかけた時に逆張りを仕掛けたものです。

戻りの角度が急角度程相場が逆転する確率が多くなります。

 

注意点:

BOX相場にあるように市場が穏やか過ぎて
価格と移動平均線並行して動く場合、
乖離が見られずに移動平均乖離率は同調してしまいます。

そういった状況では、移動平均乖離率はあまり有効ではありません。

但し、相場動向が活発時でも
ダイバージェンスが発生する時(RSIでチェックしやすい)があるので、
その時はトレンドの終わりとなるターニングポイントとなるため、注視しましょう。