デイトレード

モメンタム系テクニカル指標「ソナー」

ソナー

ソナーとは、System Of Nomura’s Automatic Researchの略の
モメンタム系テクニカル指標を言います。

 

元来、個別銘柄用、株価に用いられる手法で
現在の株価をトレンドの勢いから判断するテクニカル指標で、
1~8までの8つの段階に分類されます。

株価チャートでは、株価が上下しながら動いていくため
株価のトレンドは発見しづらい場合があるのですが、
ソナーでは日々の株価変動から振れを取り除き、
滑らかな曲線として描かくことでトレンドを確認する方法です。

 

 

*相場の勢いを計るテクニカル指標で
ゼロラインを超えて買い、下回って売りを基本とします。

 

テクニカル指標とソナー

参考:http://swing-trade.net/trade193.html

 

*基本的に単一株価のトレンド一位置を示す指標の為、
売買サインの基準とするには、
説得感に欠けて取引する通貨ペアー確認としてとらえた方がいいかもしれません。

 

ソナーの判断基準

① 底値確認 底を確認し、そろそろ買い向かおうかと考える段階です。
② 反発 底値圏から反発した水準です。順張り投資であれば、
通常この水準で買い向かうのが望ましいでしょう。
③ 続騰 イケイケの状態です。
ここでは出来高が極端に減っていないかという事に
注意しながら順張りで投資していくことになります。
④ 上昇鈍化 そろそろ手仕舞い(売り)を考えようかという状態です。
⑤ 天井確認 天井を確認しようとする局面です。
⑥ 反落 天井をつけ、反落した場面です。順張り投資であれば、
通常ここで売り向かうのが望ましいでしょう。
⑦ 続落 完全に下降トレンドへ突入した局面です。
⑧ 底練り そろそろ底をつけるだろうという予測をつける段階です。

 

1の底値で買得れば最高ですが、実際わかりにくいのですが、
個人投資家は2の段階で買えれば欲張らなかったら十分に収益を出せるチャンスはあるでしょう。

 

ソナーチャート

(参考:HYPER SBI)

上記のチャートを参照するとゼロラインを超えて買い、
下回って売りを基本的な読み方を考えれば当たってはいますが、
いかかでしょうか?

 

ストキャスティクスとは何か?

ストキャスティクス

オシレーター系のテクニカルで
RSI同様に知られているのが「ストキャスティクス」です。

歴史は古くて1950年代に考案されました。
ストキャスティクス

参考:http://www.cms-forex.com/technical/stochastics.html

 

ストキャスティクスの計算方法

%K =(当日の終値-5日間の最安値)÷(5日間の最高値-5日間の最安値)× 100

この計算式を用いて5日目の%K、6日目の%K、7日目の%Kというように、
1日ずつ日付をずらしながら移動平均化したものが%Dです。

ストキャスティクスは、%Kと%Dの2つの数字から成っています。

 

ストキャスティクスの分析方法

ストキャスティクスの分析方法として、下記の2つが使われます。
・ファスト・ストキャスティクス=%Kと%Dを使って分析。

(動きが激しくサインは出やすいがダマシが出やすい)

 

スロー・ストキャスティクス=%Dと%SDを使って分析。

(激しい動きが平滑化され安定的)

 

ストキャスティクスの判断基準

ストキャスティクスで基準になるのは20%や80%とされていて、
20%を下回れば売られすぎ、80%を上回れば買われすぎとのサインとなるが、
この%Dを、その移動平均線である%SDを使って分析するのが、
ストキャスティクスの特徴となります。

移動平均線を見るとゴールデンクロスとかデッドクロスが確認できますが、
例として%SDを%Dが上から下に抜くデッドクロスが起こったとすると
%Dが下に加速するサインとなるので、
売りでエントリーをしてみようというシグナルになります。

 

Dの水準、%Dと%SDのクロス、
ダイバージェンスという
3つのサイン

ストキャスティクス 

 緑のラインが%Dで、赤の点線が%SD!

参考:http://www.fxtrade-lab.com/10751

 

ストキャスティクスの弱点

ストキャスの弱点としては、RSI同様にトレンドに弱く、
強いトレンドが継続すると上下に張り付いて参考にはならないということです。

  • ストキャスティクスは過去の分析期間の高値に近づいたら買われすぎ、
    安値に近づいたら売られすぎと判断する指標なのでトレンド継続中は効果がありません。
  • 価格が上がっているのに、%Dが下がっているという状態で
    ダイバージェンスも確認することができますが、トレンドの終わり可能性を示すのです。

 

ストキャスの種類

ファストストキャス

ファストストキャス

スローストキャス

スローストキャス

オシレーター系の代表格「RSI」

RSI

オシレーター系チャートの代表格で
RSI=Relative Strength Indexの略で相対指数といわれていますが、
簡単に言って一定期間における値動きの強弱や売られすぎ・買われすぎを知らせる指標です。

 

オシレーター系チャートとは?

オシレーター系チャートとは、
一般的に「売られすぎ」「買われすぎ」を判断するのに使われる指標で、
急激な変化は修正されるはずという観点から、逆張りに最適な指標として参照されています。

 

RSIとは?

尚、RSIとは、為替レートの変動幅全体に対する”上げ幅”の割合を表した指数のことです。

RSIは、過去一定期間のレートの上げ幅の合計が
上げ下げ全変動幅の合計と比較して
どれぐらいの割合だったのかをパーセントで算出した数値で、
変動幅の基本的な計算は終値の差分で、日足であれば前日終値と当日終値の差分となります。

そして、その値を元に
「買われすぎ」「売られすぎ」の判断材料として使われるのがこの指標になります。

 

RSIチャート

(参考:HYPER SBI)

トレンド相場の継続中にも上げ相場の天井を把握するのも重要で
RSIはその決済時やエントリータイミングを計るのに有効なのです。

 

チャートの読み取り方

1時間足

参考:https://fx-works.jp/rs

~100%の値で表現され、
数字が100に近づくほど買いの勢いが強い、買われすぎを表し、
数字が小さいほど売りの勢いが強い、売られすぎを表します。

基本、RSIが70%以上で買われすぎ、30%以下で売られすぎという判断をします・・

50%が真ん中なのでフラットな状態になりますが、
上昇トレンドでは、この50%以上の状態で推移することが多く、
下げ相場では逆に50%以下の状態で推移することが多くなります。

上記のように30%、50%、70%RSIの重要な数値となりますので
割とシンプルでわかり易いといえるでしょう。

 

しかしながら、気をつけなければいけないのは、
30%や70%を超えたところで張り付いてしまったり、
以外とに強いトレンドには弱くて、
RSIのシグナルが機能しなくなるときもあるので気をつけましょう。

 

買い上昇トレンド

参考:https://fx-works.jp/rsi/

 

RSIでは買われすぎと売られすぎを見極めることが可能で
逆張りのチャンスを探すときに有効な指標ですが、
現実的には単純にRSIが30%や70%をつけたからといって、
単純に逆張りエントリーをするという形だけだと、
必ずしもよい結果が出るとはいえません。

というのは、RSIの張り付きという弱点が出てしまうからです。

この張り付きによるダマシを回避するために
どういった条件を追加していくのか、というのが
RSIを使った取引におけるポイント
になってきます。

 

方法とすれは、
RSIが30%や70%を超えたタイミングでエントリーするのではなく、
超えてから反転するのを確認するまで待つと、
張り付きの可能性は低くなり、賢明といえるでしょう。

もしくは、反転してから
30%や70%のラインを割り込んだタイミングまで待ってエントリーするという方法です。

 

ダイバージェンスのケース

ダイバージェンス

参考:https://fx-works.jp/rsi/

RSIは、過去一定期間のレートの上げ幅の合計が、
上げ下げ全変動幅の合計と比較して
どれぐらいの割合だったのかをパーセントで算出した数値で
変動幅の基本的な計算は終値の差分で、
日足であれば前日終値と当日終値の差分となります。

そして、その値を元に
「買われすぎ」「売られすぎ」の判断材料として使われるのがこの指標になります。

ダイバージェンストは、
トレンドが上昇トレンドの場合において綺麗な上昇を見せているときに
このRSIが30くらいまで下落している、
いわば逆行のシグナルが出ているということです。

仲値とは何か?

仲値

仲値(なかね)とは、英語でFix Rate or Fixing Rateといいますが、
銀行などの金融機関が両替する時の為替レートの事で
毎営業日の午前9時55分の実際の為替レートを基準に決められた
その日一日の為替レートのことを言います。

為替レートは一日中常に動いていますが、
企業にとっては、その日の取引レートが決まっていると便利になります。

銀行はできるだけ安くドルを仕入れておいて、
高い仲値の水準で1日の外貨両替をこなしたいという思惑があります。

そのために9時55分までに大量に米ドルを仕入れておくことで、
9時55分の為替レートを押し上げておくという動きを取るのです。

結果として、9時から9時55分の仲値が決まる時間帯までは
米ドル/円は上昇傾向になりやすく、そのような背景で仲値制度が出来たのです。

 

仲値の主なレートと公表停止

FXに投資をしている方々は、東京時間の午前10時少し前に
仲値が決められているのをご存知だとは思いますが、ここで再認識してみましょう。

以前は、メガバンクに統合される前に
大手都市銀行の持ち回り坦当制で決めていましたが、
現在はインターバンク市場の取引レートを基準にして金融機関ごとに決定されています。

主なレート基準は、最大手の金融機関である
三菱東京UFJ銀行のものとなっているようです。

仲値は、決定後に余程大きな為替変動がない限り、
その日一日の間適用されることになります。

ただし、東京時間の15時までに仲値から1円以上の変動があった場合には、
仲値は公表停止となり、改めて仲値の決定が行われます。

 

TTB・TTM

銀行から外貨を購入する時のレートをTTBと言って、
銀行に外貨を売る時のレートの中間値をTTMと言います。

TTSとは、対顧客電信売と呼ばれるもので、
銀行から外貨を購入する時に用いられるレートです。

外貨預金を預けるレートになります。

米ドルの場合は仲 値+1円にしている銀行が多いです。

通常、他の通貨は+1円よりも高くなります。

TTBとは、対顧客電信買と呼ばれるもので、
銀行に外貨を売る時に用いられるレートです。

外貨預金を引き出す時のレートになります。

米ドルの場合は仲値-1円にしている銀行が多いです。

通常、他の通貨は-1円よりも低くなります。

 

最近のFX会社の多くは、両替業務などを上記のTTSやTTBよりも安く
市場実勢と差異のない値で少額から両替してくれるところもあります。

これは銀行よりも有利となるので知っておくと良いでしょう。

 

仲値のドル買い

日本の輸入企業は、取引先への支払いをドル建てで決済する場合が多く
(最近は、ユーロ建ても増えてきている)、
多くは決済日(5や10のつく日、市場で言うゴトー日)に円をドルに両替します。

というわけでゴトー日になると、
多くのドル需要が生まれるために
金融機関の保有するドルが不足することが結構あります。

これを「仲値不足」と呼び、
金融機関は仲値不足の解消のために、
市場を通じてドルを購入する為、
ドル円は上昇するケースがあることを認識しておきましょう。

 

ちなみに、当日にドルの需要がどれだけあるのかは不明で、
そのリスクを持たないように
金融機関は事前にドルを買うということをしないところもあります。

ドル円は歴史的に円高方向に推移していたために、
リスクヘッジとして輸出企業が事前に金融機関に為替予約をします。

その為、金融機関は輸出企業へ受け渡すドルが保有残高ベースでは不足するため、
必然的に不足分を市場でドルを調達しなければならなくなります。

 

以上のようなバックボーンがあるので、
基本的に仲値前にはドルが不足することが多い為、
ゴトー日には、仲値公表時間までの短時間で
ドル円が買われる時がありますので要注意となります。

 

特例で仲値が意識されるケース

ゴトー日以外にも仲値が意識されるケースがあります。

それは、為替レートが急激に円高に振れた場合です。

特にドル円が企業の年間予想レートを下回った後や
再びそれに近づいてきた時などでオプションの防戦買いとかも溜まっているときも同様です。

というのは、企業の予想レートでドルを調達できると
企業として為替レートで損をしませんが、
下回ったままでトレンド推移すると、いつかは米ドルに両替をしなければなりません。

企業の為替担当者は、グッドタイミングでのドルを調達が出来るか否かが重要になってくるからです。

そのような日は、為替予約がいつもより多く入るため
仲値に向けてドル円は大きく上昇する傾向にあります。

 

しかしながら、仲値が決定した直後、
短期売買のドル円買いポジションが決済されるために、
その後ドル円は大きく下落するケースも多々ありますが、
データ的には確かな数字ではありません。

また、トレンドに乗ってドル高が進んだ場合や、
連休やゴールデンウイークや新年直前などにも仲値に向けてドル円が買われるケースもあります。

 

※M&Aがらみの買いは仲値後に多く出てくると聞いた覚えもありますし、
また、クリスマスや正月、大型連休前には海外旅行者が外貨に両替を行うことになりますが、
1組10万円を両替するとしてもトータルでは、100億円ぐらいになるときもあり得ますので
その直前は外貨需要が増えることになります。

これらも季節要因の一つと覚えておくと良いでしょう。

 

仲値の実際

輸出入業者は大量のドルを売買しているわけですが、
実際には銀行と相対取引をしていることになります。

仲値で800万ドル買いたいとあらかじめ銀行に通知して
銀行が決めたレートで素直に売買するのが仲値決済で、
多くの輸入業者が銀行から仲値でドル円を買うことがあらかじめ決まるという理屈です。

輸出業者の多くは、あらかじめリスクヘッジとして仲値決済を行わないらしく、
輸入業者のドル買いだけが残ってしまうこととなりますが、
銀行はドル円の売りポジションを仲値で持つことになるため
ドル円相場が高ければ高いほど儲けやすいということになります。

よって、銀行へのドル円買いの注文が多ければ多いほど、
仲値に向かって買い上げることになります。

 

仲値が決まると、理論上、いったんは銀行のドル円買いが止まるはずですが、
パターンとして多いのは投機筋の決済売りが始まるケースです。

銀行は客から相対で受けたドル売りポジションも持っているわけですから、
どこの時点でカバーするかは別にして
アンカバーであれば下落すればするほど差益が取れることになります。

ドル円のレベル次第では、
仲値後にも輸入屋さんから買いオーダーが継続するケースもありますので
下がらないこともあります。

逆に上昇トレンドの継続相場ですと
仲値後にも輸出屋さんからのオーダーで売り継続になるケースもあります。

 

仲値の注意

仲値という時間の区切り【決済の区切り】はありますが、
上昇トレンドで株価も上昇で上がりっぱなしとか
下落トレンド・株価下落で下がりっぱなしというケースもあるので、
ドル円相場のレベルやムード、予約状況等を良く把握するべきです。

 

特に近々の高値や安値が近いときているときは、
海外のアニマル軍団がストップ狙いで大きな玉を投入してくることもあり、
仲値時間前後の信頼できるデーターはないはずです。

超短期トレーダーにはチャンスは多いのでしょうが、
東京タイムの午前中では相場動向の目安・材料のような感じでとらえておけば良いでしょう。

毎日の仲値時間帯には、実需のカバー・予約の為に
たくさんの企業が、毎日売買を集約している事を理解しておきましょう。

FXにおける相関性

FXの相関関係

はじめに

最近のドル円相場をみていると
株高・円安が連動しているのが毎日の経済ニュースで理解できますが、
逆に株価が不安定になると、為替市場で円高が進む相関関係が見て取れます。

足元のわが国の株式・為替の市場動向を見ていると、
株価が不安定な展開になる時に、円が買い戻され円高が進む傾向が見られ、
株式と為替の市場にはかなり高い相関関係があることが分かる。

 

その背景には、大手投資家のリスクに対する意識が高まっていることがある。

株価が軟調になると、投資家の多くは保有するリスクを軽減するために、
保有しているドル買い・円売りの持ち高を調整することが主な原因の一つでしょう。

 

何故にここ数年の間に日経平均と
ドル円相場の相関関係が強まったのかという疑問が湧いてきます。

大きな要因に挙げられるのは、日本の大企業の海外売上比率が、
90年代に比べて飛躍的に増えているという事実があります。

 

トヨタなどの自動車産業、東芝、ソニーなどの家電産業は
2000年代以降に海外売上比率を大きく増やしてきていますし、
輸入企業であったキリンやイオンなどの内需型企業においても
近年は中国を中心にアジア諸国に積極的に進出し、海外売上を増やしてきているのです。

尚、中国の人民元は米ドルとペッグしているので、
これらの企業の売上もやはり、ドル円レートが円安になる方が有利です。

というわけでこれからも日経平均とドル円相場は、
相関関係が継続する可能性が高いのではと予測されます。

 

株式投資時にもその企業のニュースや業績だけではなく、
為替レートに関する日米の政策金利や量的緩和の拡大・縮小などにも、
大きな影響があるので注視しておきましょう
(トヨタなどではドル円相場が1円違ってくると年間収益に莫大な差が出てきます)。

 

 

相関係数とは

相関係数とは、2つのデータ群の間の相関関係の度合いを示した値ですが、
相関関係とは、「一方が大きく(小さく)なると、もう片方を大きく(小さく)なる」という関係です。

相関係数自体は-1~1の値を示します。

相関係数の読み方には人によって若干違いますが、相関係数をRとすると一般的には下記のとおりです。

 

  • |R| > 0.7 強い相関
  • 0.7 >= |R| > 0.3 中相関
  • 0.3 >= |R| 無相関

 

 相関係数が0の場合、全く相関していない事を意味します。

但し、相関関係があるからと言って、そこに因果関係があるとは限らない事に注意です。

たまたま同じ動きをしていても、
その動きにはそれぞれ別の要因が働いている場合、そこに因果関係は有りません。

 

要は、トレンド発生時や継続時で
過去のデータで相関性の高い通貨ペアや金利、商品と並べて
相場の動向確認をすることが大切なのです。

同時に時代背景や世界の経済構造によって一概には言えませんが、
相関性、逆相関性の強い比較的中期のチャートを参照してみるのも有効手段です。

 

直近3カ月で相関性の高いベスト5

1.為替ドル円と米10年債金利 相関係数:0.97796(1/9)

2.為替ドル円と日経平均 相関係数:0.97327(1/9)

3.為替ドル円とNYダウ 相関係数:0.95819(1/9)

4.NY金とユーロドル 相関係数:0.95519(1/9)

5.NYダウと日経平均 相関係数:0.95377(1/9)

 

直近3カ月で逆相関性の高いベスト5

1.為替ドル円とNY金 相関係数:-0.96205(1/9)

2.NY金と米10年債金利 相関係数:-0.95758(1/9)

3.NY金とNYダウ 相関係数:-0.88692(1/9)

4.為替ドル円とNYプラチナ 相関係数:-0.74365(1/9)

5.NY金とNY原油 相関係数:-0.71610(1/9)

 

為替ドル円チャート

為替ドル円チャート

(参考資料 http://lets-gold.net/market/chart2_usdjpy-ny_gold.php

オシレーター系指標「ROC」

ROC

ROCとは何か?

ROCとは、モメンタムの弱点を改良した
オシレーター系指標で英語でのRate Of Changeの略です。

モメンタムは単純に値動きの幅を取ったものなので
為替相場の高低によって値動きが大きく変わってしまいますが、
ROCはこの点を改良したもので、為替相場の高低に関係なく使うことができるのです。

ROCは、売られすぎ、買われすぎがないため、
基本的にはトレンドが発生したポイントでエントリーを行い、
その流れに乗ったまま順張りを続けて、そのトレンドが反転したと思われるところで、
ポジションをクロ-ズ(決済)するといった方法です。

 

ROCの計算方法

当日終値÷X日前の終値×100-100

計算方法は簡単で、過去の価格から見た現在の価格の値上がり(値下がり)率がROCになります。

具体的なROCの計算式は上記のとおりです

 

移動平均線とROC

移動平均線

参考:HYPER SBI

ROCの見方

前頁のチャート同様に0(100)ラインがあり、
ROCの強弱の分岐点が真ん中にある0(100)ラインとみると良いと思います。
(計算方法によっては、100(%)が分岐点になることもあります。)

簡単に言って0ラインが分岐点なので
そのラインを上に行った場合は上昇と予測し、逆は下落と予測するのです。

 

分岐点を100で表したチャート

ROCチャート

参考:http://fxandone.com

 

ROCを使ったトレードのポイント(中心線=0 or 100

  • 中心線を下から上に抜けた時に買い
  • 中心線を上から下に抜けた時に売り
  • 中心線から乖離した地点で反転したら買い・売り
  • 逆行現象が起きた時にトレンド転換

 

トレンドが終わりを告げるときには、
ROCがゼロまたは100に接近してくるときがあり、
この位置にあると新しいトレンドが読みにくいなど
エントリーポイントも分かりにくいため、難しいケースが多くあります。

個人的には、ROCでトレンドを確認しながら、
移動平均やボリンジャーなどとのテクニカルとの併用を推奨します。

 

ROCは相場の動向から逆行するときもあり、
相場転換のシグナル時などは確認するときに便利で
特に天井や底値からの推移があった場合には、結構参考になります。

 

ポンド円の移動平均線とROC

ポンド円の移動平均線とROC

ポンド円の移動平均線とROC

参考:HYPER SBI

 

売買タイミングと相場の勢いを測る!モメンタムとは?

モメンタム

モメンタムとは何か?

モメンタム(MOMENTAUMとは、
英語で速度、勢い、はずみという意味を持っています。

相場の世界においては、
市場の”勢い(強弱や反転の目安)を確認するためのテクニカル指標で
見方も設定の仕方も簡単です。

FXでは、売買のタイミングを把握する為と、
上昇相場の勢いが弱くなってきているのか、
下降相場の勢いが強くなってきているのかなどを判断する先行指標としても利用されています。

一般的には短期トレードに有効な場合が多いです。

FXチャート

参考:http://www.kabuciao.com/tech/oscillator/momen.html

 

上記のチャートでの白丸部分は、
100の基準線を上抜けているので、買いサインとみることができます。

また、黄丸は100の基準線を下抜けているので売りサインとなります。

ピンクのラインのモメンタムシグナルとは、モメンタムを過去数日で平均したラインですが、
青丸のようにオレンジのモメンタムラインが
モメンタムシグナルラインを100以上の水準で下抜ければ売り、
逆に100以下でモメンタムが、モメンタムシグナルを上抜ければ買いという判断ができるのです。

では設定した期間でどの様にモメンタムが算出されるのでしょうか。

その計算式はとてもシンプルです。

 

モメンタムの計算式

モメンタム=当日の終値-n日前の終値

(直近の終値-設定した期間分前の終値)

 

 

FX取引でのモメンタムの設定方法と有効な使い方

 

モメンタムの設定方法

モメンタムの設定は、たったひとつの数値だけ。

その数値で”期間”を設定すれば完了です。

 

例として1時間足でモメンタムの設定を6とした場合、
「直近の終値-6時間前の1時間足の終値」がモメンタムの数値になります。

このモメンタムの数式は、
現在の相場と過去の相場の差が相場の勢いを表す
という考え方をあらわしているのです。

今の相場が6時間前の相場より上がっていれば、
モメンタムの数値もプラスになり、上昇トレンドの可能性が高くなるのです。

今の相場が6時間前の相場より下がっていれば、
モメンタムの数値もマイナスになり、下降トレンドの可能性が高い。

 

上記の傾向を利用し、相場の勢いを図るのがモメンタムですが、
1分足、日足でみるかとかで設定期間は、個人的な好みもありますが、
スイングで数日から7日間程のポジション保有を前提にするのでしたら、
日足チャートでモメンタムの設定を5にするとちょうど5営業日となるので有効性が増します。

ディトレードでは、5分足のチャートで1時間ぐらいの保有を想定するのでしたら、
普段だいたい1時間以内の保有期間でトレードしているという事であれば、
モメンタムの期間を12に設定することで、現在の為替と1時間前の為替を基本にして
算出されたモメンタムを見ながらトレードするのがいいでしょう。

 

FXチャート

参考:http://www.fxciao.com/fx-technical/oscillator/946/

  • 100ラインを下から上に抜けたら買い
  • 100ラインを上から下に抜けた売り
  • 100ラインから乖離した所で買い・売り(売られ過ぎ・買われ過ぎ)
  • 逆行現象が起きた時に買い・売り

 

モメンタムの売りシグナルと買いシグナルのまとめ

  • モメンタムでトレンド判断する方法はとてもシンプル。
    中心の100より上であれば上昇トレンド、下であれば下降トレンド。
  • 売買のタイミングは100ラインとの乖離率を見る方法と、
    0ラインのクロスを見る方法のふたつがあります。
  • 100ラインよりも離れている場合は、売られ過ぎ・買われ過ぎのシグナルですので、
    逆張りの絶好のタイミングになります。
  • 100ラインを実線がゴールデンクロスすれば、
    上昇トレンドの始まりとして買いシグナルとなります。
  • 逆に100ラインをデッドクロスすれば、
    下降トレンドの始まりとして売りシグナルとなります。
  • 他のテクニカル指標と併用する事によって
    複数のテクニカル指標で同じシグナルが出ている場合のみエントリー。

 

ドル円の日足のチャート

ドル円の日足チャート

(参考:HYPER-SBI)

 

上記のチャートはドル円の日足のチャートですが、
スイングトレードでの参照ですが、サインは比較的に綺麗に見えます。

  • オレンジライン-モメンタムライン
  • ピンクライン-モメンタムシグナルライン

となります。

トレンドを予測する!マス・インデックスとは何か?

マス・インデックス

マス・インデックスとは何か?

マス・インデックスとは、
各期間の高値と安値の範囲を基本にして、
その収縮の推移からみてトレンド転換・反転トレンドを予測します。

指標線の膨らみ部分は、トレンドが反転する可能性を示すシグナルです。

 

9 日の指数移動平均式(EMA)を使用して、
ふくらみが買いと売りのシグナルのどちらかを判断するのです。

FXばかりではなくCFDでも利用されていますが、
マスインデックスとは、高値と安値から値動きの幅を調べて
トレンドの転換点を見つけるためのテクニカル指標のことです。

 

ドル円の日足と指数移動平均(EMA)ミックス

ドル円の日足と指数移動平均(EMA)ミックス

(参考:HYPER SBI)

 

簡単に言ってその差が大きくなればマス・インデックスが大きく、
小さくなれば、マス・インデックスは小さくなるというわけです。

マスインデックスの25を基準とし、MIが27を越えた後、
26.5を割り込んだときに、 逆張り(相場の流れに逆うこと)で売買することを示します。

この反転の兆しを示唆するマスインデックスの現象を
reversal bulge〈reversal; 反転bulge;一時的膨張〉と呼んでいます。

 

例えば、上記のようにマス・インデックスが27を越えた後、26.5を割り込んだ時、

  • それまでのトレンドが上昇トレンドだった場合リバーサルし、売りシグナルとなり、
  • それまでのトレンドが下降トレンドだった場合リバーサルし、買いシグナルとなります。

 

マス・インデックスの売買のポイント

  • リバーサル・バルジが観測された時に、
    移動平均線のトレンドが下落している時には買いシグナルを示します。
  • リバーサル・バルジが観測された時に、
    移動平均線のトレンドが上昇している時には売りシグナルを示します。

 

リバーサル・バルジとは?

期間設定25のマス・インデックスの数値が27以上に上昇し、
26,5以下に下がるフォームのことをリバーサル・バルジといいます。

これはトレンドの転換、価格の著しい変動の前ぶれを予知し、
マス・インデックスではとても大切な形を意味するのです。

このリバーサル・バルジは、
移動平均線(EMA)といっしょに見ることで
売買シグナルを見分け易くなります。

 

チャートから読み取ってみよう 

 インテルの株価チャート

参考:www.weblio.jp

 

上記のチャートは、インテルの株価チャートに
マスインデックスをミックスさせたものですが、ブルーの四角で囲んだ部分が、
インテルの株価の上昇とともにマスインデックスの値が上昇していることがわかります。

また、レッドの四角で囲んだ部分は、
インテルの株価の下降とともにマスインデックスの値が下降しているのが理解できます。

 

 

インテルの株価チャート

上記のチャートは、EUR/USDのチャートに
マスインデックスをプラスしたものですが参照してみてください。

レッドの四角で囲んだ部分では、価格は右肩上がりに推移して上昇トレンドにありますが、
マスインデックスでは右肩下がりに推移した後に右肩上がりに推移して、
価格とは異なった推移が見られます。

このようなケースでは、マスインデックスの値が転換した地点が
上昇トレンドにおける押し目買いのエントリーポイントになります。

グリーンの丸で囲んだ部分です。

 

マス・インデックスの注意点

注意点としては、市場関係者によるとマス・インデックスは、
トレンドを明確に示す機能は無いのでダマシが比較的多く見られて
ポイントが明確ではないのが弱点としてあることです。

推奨する時間足は最低30分足以上のチャートで利用するのが無難でしょう!

買われすぎ・売られすぎを判断する乖離度(乖離率)とは?

乖離率

乖離率とは何か?

FX取引における乖離率は、
買われ過ぎ・売られ過ぎを判断する指標です。

価格が移動平均線からどれだけ離れているかを数値化するものですが、
やがて移動平均線に誘導されるように元に戻るという考えに基づき
サインを出す特徴があります。

FX取引でも移動平均線だけで売買の判断を行うと、
価格が急変動した場合にトレンド転換の判断が遅れてしまうケースがあり、
移動平均乖離率はトレンド転換の判断の遅れの回避するために考案されました。

移動平均乖離率解説チャート

参考:https://www.fxbroadnet.com/tech18.jsp

 

価格が移動平均線と同じなら乖離率は0%となります。

価格が移動平均線よりも上にある場合を上方乖離といい、
乖離率はプラスの値をとり、
移動平均線から何%乖離しているかで
価格が下げに転じるかを材料とします。

一方、価格が移動平均線よりも下にある場合を下方乖離といい、
乖離率はマイナスの値をとり、
移動平均線から何%乖離しているかで
価格が上げに転じるかの材料となるのです。

 

乖離率の計算方法

乖離率=((当日の終値-移動平均値)÷移動平均値)×100

  • 価格が移動平均線から大きく上に離れると、
    乖離率もプラスに大きく変動する。=「売り」のサイン。
  • 価格が移動平均線から下に大きく離れて、
    乖離率がマイナスの大きな値をとる。=「買い」のサイン。

移動平均乖離率解説チャート

参考:https://www.fxbroadnet.com/tech18.jsp

 

チャート上の移動平均線の日数や相場によって異なりますが、
過去の乖離率が-3%~+3%の範囲で推移しているなら
乖離率が+3%付近で反転したら「売り」-3%付近で反転したら「買い」と判断します。

 

実際の取引例

乖離率解説チャート

参考:http://fxinspect.com/archives/10618

赤丸をつけた部分が実際の売買のトレードポイントです。

剥離インディケ―ターに目安となる線(上下の赤い点線ライン)を
過去の乖離率データに基本とした適性%で引いておき、
ラインを抜けて戻りかけた時に逆張りを仕掛けたものです。

戻りの角度が急角度程相場が逆転する確率が多くなります。

 

注意点:

BOX相場にあるように市場が穏やか過ぎて
価格と移動平均線並行して動く場合、
乖離が見られずに移動平均乖離率は同調してしまいます。

そういった状況では、移動平均乖離率はあまり有効ではありません。

但し、相場動向が活発時でも
ダイバージェンスが発生する時(RSIでチェックしやすい)があるので、
その時はトレンドの終わりとなるターニングポイントとなるため、注視しましょう。

為替サイクルを読み解くエリオット波動理論

エリオット波動理論

エリオット波動理論とは?

外国為替の世界にはあらかじめ決められたサイクルがあって、
その順序(チャートパターン)に基づいて繰り返すのではないか?

という内容が、19世紀のアメリカでラフル・ネルソン・エリオット氏が
株式相場の価格データーをとことん研究して作り上げた
「エリオット波動理論」です。

エリオット氏によると、
株式相場はめちゃくちゃに動いているようで
実は法則に従って同じようなパターンを
何度も何度も繰り返しているというのです。

相場では大衆心理が渦巻くからこそ
その結果としての株価の値動きには法則が生まれると説き、
エリオット氏は株価の上げ下げのことを「波動」と呼びました。

 

上げ相場パターン

エリオット波動解説

上記のエリオットは上げ相場のときの形成時のパターンですが、
相場が上昇パターンでアップトレンドを本当に作るのであれば、
上昇パターンは5つの波によって下降するケースは3つの波で形成されるというものです。

実際の相場動向においてどのように5つの波を見極めるか
(割り振ることが出来るか?)というと、
細かい動向は無視して大きな目でトレンドを確認する事がポイントとなります。

トレンドが発生したケースでは、
その5つの波を形成して上昇するケースが多いということです。

トレンドが形成した事が確認後(第1波発生確認後)に
第2波で同じ要領で継続するか否かの可能性を確認するのです。

タイプから言うと今で言うスイングトレード向きかもしれません。

 

下げ相場パターン

理論は上げ相場パターンと同じものになります。

エリオット波動下げ相場パターン

5つの波動によって確認されたトレンド形成後に
調整であるコレクティブ波動が起きることが多くあります。

上記のa,b,cのような戻りや押し目をコレクティブ波動と言いますが、
多数ある種類の中で覚えるべきものは下記に紹介する代表的な3つだけです。

経験から、分析しやすい(数えやすい)のは
一時間足、4時間足、日足がいいようです。

 

エリオット波動ジグザグパターン

エリオット波動フラットパターン

エリオット波動トライアングルパターン

上記のような3つの調整パターン、
即ちコレクティブ波動が終了すると
更なる大きい前の波動パターンとなりうるケースが多いです。

調整局面を判断するのは難しく上級者向けになりますが、
上記の3つの調整パターンは覚えておきましょう。

 

尚、データ的に確かなのは
トレンド形成時のⅠ-5の波の中で
第2波が第1波の幅の100%以上を引き返す動きはないということです。

通常第3波は動向幅が大きいのが特徴なので
トレンド発生確認のときに当てはめてみるのもいいでしょう。

途中で波動が崩れてしまうことも度々あるので注意しましょう。

 

実際のトレンド発生時の5つの波の引き方

エリオット波動チャート解説

参考:http://f-pedia.jp/elliott-wave-trend-trade-method/

上記のチャートではトレンド発生後に
小さめのa,b,cの調整を経てさらに上昇した例です。

 

基本的なエントリーポイント

  • 第1波と第3波の視点
  • 第3波構成中に第2波の落ちる始点を上抜けるポイント
  • 第5波の始点
  • 調整局面調整のc波の始点での逆張り

トレンドを強く感じる第3波でのエントリーが効果的に思えます。