テクニカル分析

DMIの特徴と売買シグナル

DMI

DMIとは価格の変動幅を基礎にして
トレンドの強弱を見極める為に考案されたテクニカル分析の一つで、
RSIも開発したW.ワイルダー氏によって作られたものです。

 

DMIチャートを読み取ってみよう

DMI

一般的にはローソク足とは分離し、
上記のようにサブチャートに表示させて見ます。

+D1と-D1の2つのラインを基本として見ていくものになりますが、
ADXと組み合わせて利用することもよくあります。

 

2本の線で見る売買シグナル(上記チャート参照)

  •  +D1が-D1を下から上へ上抜けるところが買いシグナル(ピンクボックス)
  • D1が+D1を下から上へ上抜けるところが売りシグナル(ブルーボックス)

 

 ADXと組み合わせたチャート例

ADチャート解説

参考:http://fx10.info/275

  •  黄色い線=ADX,
  • 白線=+D1
  • 赤線=-D1

ピンクの丸印のポイントの+D1と-D1が交差して
ADXラインが高く、傾きが上を向いてきたところが買いエントリーです。

水色の丸印が決済ポイント(利食いチャンス)で
+D1やADXが下がって-D1が上がってきたところがポイントになります

※レンジ相場時にはこの理論は機能しないので注意する。

 

DIチャート解説

参考:http://gachi-fx.jp/2013070210/

 

買いポジション保留中に上昇中に決済ポイントを模索する際には
+DIは頻繁に向きを変更し使いにくいものとなります。

その時に判断し易いのは-D1のラインとなります。

 

上昇しているとき+DIは頻繁に角度を変えてしまいますが、
-DIはなだらかに落ちたままで、そう簡単に傾きを変えません。

この-DIが鋭角に上向いたら、有益な決済サインとなる場合が多くあります。

逆発想で買いポジションをキ―プ時には-DIを、
売りポジションをキープ時には+
DIを参考にすると
意外ですがかなり有効となります。

ADXRをDMIと組み合わせてみる人もいますが、
トレンド発生時がわかりやすくなる利点はありますが、
売買シグナルが遅延する傾向がありますので注意が必要です。

 

  • +DIは「プラス」の方向性を示すので、
    ローソク足の動きと相関します。
  • -DIは「マイナス」の方向性を示すので、
    ローソク足の動きと逆相関します。

ADXは上昇・下落のトレンド強さを示すので、
+DIとADXがともに上昇している時は上昇トレンドの勢いが強く、
-DIとADXがともに上昇している時は下降トレンドの勢いが強いと判断できます。

-DIが+DIを上回ると下降トレンドのサイン、
+DIが-DIを上回ると上昇トレンドのサインを予言することになるのです

ADXの水準が上昇していくケースでは、
トレンドが勢いを増していく様子を示します。

DMI解説

参考:http://www.opticast.co.jp/opt/gcom/kakuzuke/mikata/mikata_dmi.htm

 

一目均衡表

Ichimoku-ok

一目均衡表(いちもくきんこうひょう)通称「ICHIMOKU」は
ローソク足と並んで世界的に普及している日本生まれのテクニカル指標です。

相場のバランスを一目で把握しようというもので、
相場の先導役を務める「先行スパン」があるのが特徴です。
基本的には「日足」で使います。

一目均衡表の成り立ち

基準線    過去26日間の最高値と最安値の平均値
転換線    過去9日間の最高値と最安値の平均値
先行スパン1    基準線と転換線の中間値を26日先に記入
先行スパン2    52日間の最高値と最安値の平均値を26日先に記入
遅行スパン    当日の終値を26日前に記入
雲    先行スパン1と先行スパン2の間の面積

基本線と転換線の見方

相場の方向性は基準線が示しています。基準線は過去の平均値で重要な線です。
基準線の向きがトレンドを形成します。
転換線は最近のトレンドを示しています。

基準線よりも転換線のほうが上にある時が上昇トレンド。
下にあるときは下降トレンドです。

ポイントは、基準線と転換線がクロスする時です。
どちらかの勢いが強く、逆転する時、トレンドが形成されています。

転換線が基準線を下から上に抜くと、買い。(ゴールデンクロス)
転換線が基準線を上から下に抜くと売り。(デッドクロス)

また、もみ合い(レンジ)相場の時は頻繁に逆転する為、騙しが多くなります。
実勢レートが基本線の上にある時を強気相場。
下にある時は弱気相場と見る事も出来ます。

先行スパン(雲)の見方

先行スパン1と先行スパン2との間にある面積が「雲」です。
先行スパンは長期と短期の値動の差を比較して平均したもので、細かな動きをしますが、
先行スパン2の方は、二ヶ月前のレベルを一ヶ月先に示すので、なだらかな動きに成ります。

雲は抵抗帯を意味し、トレンドが変わる時は雲を突き抜けるような動きをします。

相場の特徴の見つけ方

ローソク足が雲の上では強気相場。
雲の上限は先行スパン1。
下限が先行スパン2。

逆にローソク足が雲の下の時は弱気相場。
雲の上限が先行スパン2
下限が先行スパン1。

1.ローソク足がこの雲より上にいる間は持ち続けても大丈夫
下にあるときはまだ下がる可能性があると判断。

2.ローソク足が雲に突入した時に、雲を下から上に突破したら上昇サイン。
雲を上から下に突き抜けたら下落のサイン。

雲のねじれ付近では、実勢レートに波乱が生じる事が多い。

 

遅行スパンの見方

遅行スパンは、26日前の株価と当日の株価を単純に比較したものです。

遅行スパンが26日前のローソク足を、下から上に突き抜けた時が買いシグナル。
上から下に突き抜けたら売りシグナル。

雲と同様に、遅行スパンが実線の上だと強気相場。
実線の下だと弱気相場と見ます。

 

まとめ

一目均衡表では

1.転換線が基準線を上抜けている。
2.ローソク足が雲を上抜けている。
3.遅行線がローソク足を上抜けている。

これを「三役好転」と言い、買いサイン。
この逆を売りサインと見ます。

ボリンジャーバンド

ボリンジャーバンド-ok

FXをしていればボリンジャーバンドを知らない人はいないと思います。
(もしも知らない人がいたらごめんなさい)

レートの上下に幅をもたせた帯状のラインを描くインディケータですね。
標準偏差を利用した計算を視覚的に表現しているラインです。
では詳しく見て行きましょう。

 

ボリンジャーバンドとは?

ボリンジャーバンドとは、ジョン・ボリンジャー氏考案の、
移動平均線に統計学を加えたトレンド分析で、
将来の相場における価格の変動幅が計算によって視覚化されたものです。

計算値はシグマ(σ)として、チャートに沿って上下に±1σ、±2σ、±3σの幅で現されます。
この幅の中に一定確率でレートが収まるという集計がでています。

±1σ内に納まる確率が68.3%。
±2σ内に納まる確率が95.5%。
更に±3σ内は97.7%。

一般的には±2σ迄を目安として使い、このバンドを突き抜ける確率が約4%である事を踏まえ、
入るポジションを判断しています。

逆にバンドを突き抜けた際は急激で大きな値動きが起こり、
世界的ニュースになる様な事件が絡む場合も、少なくありません。

平均移動のパラメータ設定の注意事項とは?

平行移動線の期間が短い場合、相場に早く反応しラインはギザギサで、騙しも増えます。

反対に長くした場合、ラインは緩やかな曲線となり騙しも減りますが、相場の反応は遅くなります。

ジョン・ボリンジャー氏が日足で25日線を使用している事から、この数値が一般的な目安となります。

ボリンジャーバンドの見方

バンドの幅が狭く平行な時は、総じてレンジ相場の場合が多く、
逆に開いていく時(エクスパンション(拡大))は、トレンド発生の前ぶれです。

大抵トレンド中は、上昇した場合+σのラインに吸い寄せられ、
下落は-σのラインに吸い寄せられる傾向(バンドウォーク)が見られます。

また、時間足によっても向きが異なる時があります。
時には5分足、15分足等、色々な時間足で比較検討する事が重要です。

これを参考に、相場に入るポジションを判断します。

 

順張りの方法

順張りの場合は先ほどの、バンド幅の狭い範囲から角度を付けて広がり(エクスパンション(拡大))を見せ、
更に上昇の場合、+σのラインに吸い寄せられて行く(バンドウォーク)時に行います。

トレンドが発生した時点での順張りです。

ただ、上がるかと思った相場が突然下がる事もあるので、先ほど述べた様に色々な時間足を確認し、
出来れば全てが同じ方向に向いた場合が最も安全と言えます。

逆張りの方法

逆張りで使う場合は、スキャルピングの短期で行う時に良く使われます。
バンド幅が狭く平行に近い、レンジ相場で使います。

±2σの幅を超える確率が4%程しか起こらないので、これを利用します。

例えば、レンジ内で上がった相場が反転した時を狙い、逆張りをします。
売りで入り、下がった値が、-2σのライン辺りに来たら決算します。

しかしたまに-2σを突き抜けてしまう場合や、下がると思ったのに下がらない騙しが入る時もあります。
100%確実ではありませんから、この場合はいち早く損切りが出来るよう対応します。

 

まとめ

長く続くトレンドの発生時にポジションを確保できれば、
長期に渡る利益が見込めますし、レンジ相場では短期の利益が見込めます。

ただ、逆張りの場合はバンドを突き抜けた場合、非常に勢いがある事が多いので、
早めに損切りをする覚悟が必要です。

一気に今までの利益を、失う事になるかも知れないからです。

グランビルの法則でみる移動平均線

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グランビルの法則

グランビルの法則とは、米国のアナリスト『ジョセフ・E・グランビル』が発見した、
移動平均線と実情レートの推移線の動きと、買い、売りのエントリーポイントとの関係に関する法則です。

買いと売りとでそれぞれ4つずつ、合計8パターンの法則になります。

グランビルの法則はトレンド思考寄りの考えで、様々な局面で活用できます。
FXでは非常有益で、わかりやすい内容ですので、要点を抑えておきましょう。

 

買いの4つのエントリーポイント

買いポイント1

下向きだった移動平均線が、横ばい
もしくは上向きになり、実勢レートが移動平均線を上に突き抜けたら買い

買いポイント2

上昇している移動平均線を実勢レートが下まわったが、
ふたたび移動平均線を突き抜け反発して再度上回ったら買い

※移動平均が上昇している時、レートが移動平均線の下へ潜り、
上に突き抜けたところが買いのポイントです。

買いポイント3

上昇している移動平均線の上に実勢レートがあり、
実勢レートが下落し平均移動線に近づいたものの移動平均線には触れず、再び上向きに反発したら買い

買いポイント4

下降している移動平均線を実勢レートが大幅に下まわり、その幅(乖離)が大きくなったら買い

 

売りの4つのエントリーポイント

売りポイント1

上向きだった移動平均線が横ばいか下向きになり、
実勢レートが移動平均線を下に突き抜けた時、売り

※移動平均が上昇している時、レートが移動平均線の下へ向かい、
その交差したところが売りのポイントです。

売りポイント2

下降している移動平均線を実勢レートが越えたものの、
ふたたび下落し、移動平均線を突き抜けた時売り

※移動平均が下降している時、レートが移動平均線の上へ一旦突き抜け、
再び下降し、交差したところが売りのポイントです。

売りポイント3

下降している移動平均線の下に実勢レートあり、
実勢レートは上昇したものの、結局移動平均線に接することなく下落した時、売り

※移動平均が下降している時、レートが移動平均線の下から上へ向かい、
移動平均線に限りなく近いところが売りのポイントです。

売りポイント4

上昇している移動平均線を実勢レートが大幅に上まわり、その幅(乖離)が大きくなった時

※移動平均が上昇している時、レートが移動平均線の下から上へ突き抜け、
その幅が大きいところが売りのポイントです。

 

まとめ

グランビルの法則は実勢レートと移動平均線との位置関係に関する法則ですが、
単に、移動平均線を上回ったかどうかではなく、移動平均線の向きや角度
そして実勢レートの動き勢い等で判断することが重要です。

また、実勢レートが移動平均線にある場合は買い、
にある場合は売りとトレンド思考の考え方に近いものです。

この法則を使う時は、実情に合っているかどうかの判断が、常に必要です。

移動平均線を使いこなす為には?

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FXはトレンドに乗ることで、長期的に収益を上げることが出来ます。
ですからトレンドの始まりと終わりをいち早く知る為に、トレンド系のテクニカル分析を使います。

移動平均線はトレンド系の、テクニカル分析の基本ですが、
中にはMACDやボリジャーバンド等多くある中、
単純に平均移動線だけを見るというのも、判断しやすい一つの方法です。

 

移動平均線とは?

日足で過去何日間の終値を足していき、日数で割って点として書き入れ、
日数が変わる毎に一番古い値を新しい値と入れ替えて日数で割っては、
グラフに点として示して行って、それを結んだグラフが移動平均線となります。

通常、短期、中期、長期の3つをグラフに表し、それを実際のレートと比べながら用います。

 

移動平均線の使い方は?

主に短期長期の二本を使うことが多いのですが、
平均する期間が長い場合は実情のレートより遅れてゆっくりと動き、
短い場合は実情レートに近いものとなります。

実情レートの変動が、激しい場合等は、実情に沿った短期の平均移動線が目安になりますが、
同時に変動が激しくなる為、騙しも多くなります。

ですからこういう場合は長期の平均移動線が参考に出来ます。
また、中期も参考の一つにするとより的確な状況判断に役立ちます。

 

参考にする平均移動線チャートとは?

平均期間は日足チャートの場合、短期で21日中期で90日。もしくは100日。
長期では180日。もしくは200日を使用します。

自分で使いこなす事を想定した場合、自分が使いやすいように、
取引通貨ペア使うチャート等の間の取り方等を自身で考慮する事も大切です。

けれど基本はあくまで、多くの人が使用いるチャートを参考にします。

なぜなら多くの人がそれを参考にすると言う事は、それに従ってトレードが行われ、相場が動く可能性が高いからです。

 

短期を中心に注目する理由は?

短期線と実際のレートは、市場の流れが変わった時いち早く教えてくれるので
これを中心に、長期、中期はあくまで流れをイメージする為頭に入れておく程度にしておきます。

中期は短期に近い為、短期から長期への推移の指針として見て行きます。

短期は実際のレートの動きに近いものですが、期間が21日と少し長いので、
実際の動きよりは緩やかにはなりますが、それでも騙しは起こります

ですから例え一旦ポジションを損切してしまった後でも、
長期のトレンドだと気づいた時は速やかにポジションを持ち直すことが大切ですし、
長期的な利益を狙う時は、細かい損切が出来る覚悟が必要です。

テクニカル分析の使い方で勝率は上がる。

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無いよりはマシ?

FXのテクニカル分析は全てが過去のデータです。
ですから、以前はこうだった。だから今回もそうなるのかも。
と言う漠然としたもので、過去大暴落したからと言って例え前兆が酷似していても、
今回も同様になるとは限らないのです。

ですから、『無いよりはマシ』と思っておいて良いでしょう。
また、その分析の精度はどの程度のものなのかを知っていれば、心の準備も整います。

あなたのお気に入りの分析法を2つ3つ見つけ、
それを徹底的に使いこなし予想を立てる事が、最も良い使い方と言えるでしょう。

 

ボリンジャーバンドの使い方

例えば、ボリンジャーバンドを例にとって説明しますが、
ボリンジャーバンドとは確率で値動きを予想する指標で、順張り、逆張りに使えます。

真ん中にある線を基準線とし、五本の線を使います。
真ん中の線(基準線)から外側に向かい、±1σは68.3%±2σは95.5%、それ以外は4.5%とみなし、
通常±2σに価格が来た時、レンジの上限、もしくは下限とみなし、逆張りで売買をします。

 

ボンンジャーバンドを実際に使う時の注意

しかし実際にこのバンドの手前で逆張りをしたとしましょう。
確率は95.5%と言われていても、この確率で勝てる訳では有りません。

むしろその近辺に近づいてきたと言う事で、流れが変わり始めるだろうとの予測が出来ます。
ただ、この時点で逆張りする事は、勝つ確率が高いのも事実です。

 

指標の役立て方

その分析表がどの程度の精度で勝てる物なのかを知ることで、
あなたのトレードに役立てることが出来るのです。
この指標のどのポイントで勝率が高いのかを自身で確かめてみます。

例えば±1σ(68.3%)手前でポジションを作る時、
確率が低いようであれば取引金額を減らすとか、
損切を早期に行うなどといった準備で臨むことが、損失を防ぎます。

 

どれだけの確率で当たるのかを知って、使いこなす。

テクニカル分析と言うものは、通貨やパラメーター(測定期間)等で、精度が変わって来ます。

なので自分の使いやすく、予想が立てられやすいテクニカル分析表を見つけ、
徹底してこれを使い込んでいく事で、その精度を理解できます。

つまり分析表の当たる確率がどれだけ高いか、低いかを知ることで、勝率を上げる事が出来るようになるのです。