スキャルピング

実質為替レートとは?

実質為替レート

実質為替レートとは何か?

実質為替レートとは、二国間の通貨の交換レートである為替レートを
両国の物価指数の比で割った値をいいます。

購買力の変化によって生じる為替レートの変動部分を調整したものです。

対ドルの実質円レートは、

N時点の円レート×
(基準時を
100としたN時点の米国の物価指数÷基準時を100としたN時点の日本の物価指数)

で求められます。

 

円の実質実効レートとドル円相場

円の実質実効レートとドル円相場

参考:http://style.nikkei.com/article/DGXMZO99436770Y6A400C1PPD001?channel=DF280120166591

上記のチャートは、1973年以降を対象に算出した
円の実質実効レートとUSDJPYの相場動向を表したものですが、
上下に変動しながらも、一方向に放置されることはなく、
数年単位で平均的な水準に戻る傾向を理解できます。

 

上記での実質実効レートとは、
実効為替レートにおける実質為替レートのことで
為替レートを見ることによってその国の通貨の
インフレ率の影響を除いた総合的な強さを確認することができます。

実質実効レートとは、
単一通貨のインフレ率以外の要因による強さを表す指標です。

 

投資時期と三年後の損益

円相場はドルに対する値動きばかりに注目しがちだが、
実際には様々な通貨に対して日々変動しています。

円が対ドルで上昇していても、
同時に対ユーロで下落していれば、必ずしも円高だとはいえません。

 

円の総合的な価値変化を探るために日銀はいくつかの指数を公表しています。

1つが、ドルやユーロ、英ポンド、人民元などの主要通貨に対する値動きを、
各国・地域との貿易量などを基に加重平均して求める名目実効レートです。

 

実質為替レートの例

例えば、1ドル=120円が、1ドル=100円に変化する場合、
円から見るとドルが値下がりしており、「ドル安」あるいは「円高」になったと表現する。

ただしこの時点で、日本において物価上昇がないと、
円高後の100円が事前の100円と同じ価値を持っていることになる。

しかし、米国の物価が上昇したとすると(1ドル=100円)、
新たに100円で購入できるようになった1ドルは、かつての購買力(価値)を持っていないことになる。

物価上昇率が10%ならば、事前に1ドルであった財は、1.1ドルに値上がりしており、
事後では1÷1.1ドル単位しか購入できない。

つまり100円で購入できるドルは、実質的には1÷1.1ドルの価値なので、
120円から100円までの値下がりとはなっていない。こ

のように、物価の変化まで考慮に入れた為替レートを実質為替レートと呼ぶ。

 

実質実効為替レートと名目為替レート

 

参考:https://www.rakuten-sec.co.jp/web/market/opinion/fx/h_beginner/0067.html

上記は「実効為替レート」(青色のグラフ)と
「名目為替レート(普通の為替レート)」(赤色のグラフ)のチャートとなります。

1980年から表示されています。

これらチャートは日銀のホームページから見ることが出来ます。

 

実質実効為替レート

「実質実効為替レート」(青色のグラフ)は、2010年を基準年(100)とした指数のグラフです。

縦軸は右側を使用しますので、下に行くほど数字が小さくなります(円安方向)。

上に行くほど数字が大きくなります(円高方向)。

名目為替レート

「名目為替レート(普通の為替レート)」(赤色のグラフ)は、
東京市場のドル・円 スポット 17時時点/月中平均のグラフとなります。

縦軸は左側を使用します。

目盛の数字は右側と同じ向きですが、円安、円高が逆になっているため注意して下さい。

下に行くほど数字が小さくなりますが円高方向です。

上に行くほど数字が大きくなりますが円安方向です。

 

為替レートの種類

名目為替レート

名目為替レートとは、
我々が普段目にし、取引する際の実際の為替レートの数値のこと。

通貨ごとの物価上昇率・インフレ率の影響を受けます。

 

実質実効為替レート

実質実効為替レートとは、
日本を含む59か国・地域の物価変動や貿易量を考慮して計算された
相対的な円の実力を測るための総合的な指標のことで、
実質とは、物価変動の影響を除くことを示しています。

実効とは、貿易額に占める相手先の比率を勘案することを意味していますが、
実質実効為替レートを見ることで、
その国の通貨のインフレ率の影響を除いた総合的な強さを確認することができます。

すなわち、単一通貨のインフレ率以外の要因による強さの指標です。

実質為替レート

実質為替レートとは、名目為替レートから
両国の物価上昇率の変化を取り除いて出された為替レートの数値の事で、
為替レートを2国間の物価指数の比で割ることで物価の影響を取り除き、実質的な為替レートを算出します。

名目為替レートからインフレ率の影響を除くことで、
それ以外の要因による買われすぎ・売られすぎを確認することができます。

 

実効為替レート

実効為替レートとは、
2国間のレートでは分からない
ある国の対外競争力を測るための総合的な指標で
単一通貨の総合的な強さを確認するための指数です。

具体的には、対象となる全ての通貨と日本円との間の2通貨間為替レートを、
貿易額等で計った相対的な重要度でウエイト付けして集計・算出します。

 

名目実効為替レート

実効為替レートにおける名目為替レートのこと。

アメリカドル、ユーロ、中国人民元など各国を対象に、相手国・地域の貿易額で加重平均して算出します。

トレンド分析の出来高系指標「MFI」

MFI(マネー・フロー・インデックス)

MFI(マネー・フロー・インデックス)とは?

MFIとは、Money Flow Indexの略で
マネー・フロー・インデックスとも言い、
モメンタム系のRSIと類似した特徴があるトレンド分析の中の出来高系指標です。

RSIが相場の変動幅だけを使用している指標なのに対して、
MFIは値幅の他に出来高も考慮されるもので株価の指標としても良く使われています。

 

出来高を考慮していることにより
RSIに比べて天底の信頼性がありますが、
RSIと同様に相場動向にと逆行する場合もあるのも事実です。

 

MFIの売買シグナル

・買い MFI20%以下になった時

・買い 20%以下で推移していたMFI20%を上抜いた時

 

・売り MFIが80%以上になった時

・売り 80%以上で推移していたMFI80%を下抜いた時

 

尚、MFI が 80 を超えるもしくは 20 を下回る場合、
マーケットが天井や底にあると考え、逆張りトレードのシグナルとします

MFIの売買シグナル

(HYPER SBI)

 

MFIの計算方法

TP(typical price)=(高値+安値+終値)÷3

MF(マネーフロー)=TP×出来高(Volume)

・現在のTPが1つ前のTPより大きい場合、MFはプラスになります。
逆に1つ前のTPが小さい場合、MFはマイナスになります。

PMF(Positive Money Flow:プラスマネーフロー)
=一つ前のTPと比較してプラスだったn日のMFの合計

NMF(Negative money flow:マイナスマネーフロー)
=一つ前のTPと比較してマイナスまたは同値だったn日のMFの合計

MR(マネー比率) = PMF/NMF

MFI = 100 – (100÷(1+(MR)))

 

MSIのシグナル

MSIのシグナル

参考:http://fx-meta4-indicator.blogspot.jp/2016/09/money-flow-index-mfi.html

 

上記のチャートは、実際のMSIを参照した売買サインの例です。

基本的にMFIのターゲットは
1時間足~日足でスイング的なトレードを中心とした短期取引向きだと思われます。

 

MFIはRSIと同様にダイバージェンスが発生した時もエントリーポイントになりますが、
残念ながら、現在、MFIを使える業者は少なくて
SBC証券やIG証券やデューカスコピーなど、一部のMT4数社です。

 

MFIの考え方のまとめ

  • ダイバージェンス(乖離、逆行現象)
    MFIが下降しているときに価格が上昇する(またはその逆の)場合、
    価格が反転する可能性が非常に高くなる
  • A/Dの水準
    A/Dが80を超える、または20を下回るとき、
    それぞれ相場のピークまたは底にいる可能性を示唆しています。

トレンドの傾向をいち早くキャッチが可能!ウィリアムズ%R

ウィリアムズ%R

・ウィリアムズ%Rとは?

ウィリアムズ%Rとは、
1966年にラリー・ウィリアムズが考案したテクニカル分析のことで、
買われすぎ、売られ過ぎを検証する指標の一つです。

一定期間の高値、安値に対して直近の終値の相対的位置を検証し、
80%以上は売られ過ぎで、20%以下は買われ過ぎとされます。

 

このオシレーター指標は、
当日の価格が値動きの中のどこに位置するかを表しています。

当日の高値に近いほど数値が小さくなり、
逆に安値に近づくほど数値は高くなります。

ウィリアムズ%R

ウィリアムズ%Rはサブチャートの赤いライン
この赤いラインは%Rと呼ばれ、0~-100%のレンジで表されます。

チャート上では、縦軸の上限が0%、下限が-100%という形で表示されています。

この%Rによって分かるのは、
「買われすぎている」「売られすぎている」といった相場の過熱感です。

 

上限0%に近づけば近づくほど買われすぎ、
下限に近付けば近づくほど売られすぎということになるのですが、
具体的にポイントとなる値は-20%と-80
-20%を超えると買われすぎ、-80%を超えると売られすぎとされますが、
オシレーター系特有のトレンドが強い相場では
上限や下限近くに張り付いてしまう事が見られますので気をつけてください。

 

ウィリアムズ%Rの計算方法

R=(現在値-分析期間の高値)÷(分析期間の高値-分析期間の安値)×100

 

計算式の意味合いを見てみると、
分析期間における高値、安値のレンジに置いて、
現在値が高値から何%の位置にあるか、というのが%
Rとなります。

 

具体的なシグナルの見方

0%近辺を高値水準、100%近辺を下値水準として見ます。

0%、100%の水準に張り付いた動きを
ガーベージトップやガーベージボトムと呼び、
そのレンジの上下をブレイクしたときが売買サインとなります。

 

ウィリアムズ%Rシグナルの見方

  • ①→100%の水準で%Rが%Dを上抜けているので買いサイン!
  • ②→0に近い水準で、%Rが%Dを下抜けているので売りサイン!

 

この指標は他の指標と組み合わせることで、効果を発揮します。

逆張り系の指標なので、
順張りの指標のトレンドラインを併用することが効果的です。

 

<売られすぎサイン>
80%以上

<買われすぎサイン>
20%以下

ダマシを無くしたい方は90%や10%と判断基準となる数値をきつくする

レート価格が上昇して上に向かっているのにも関わらず数値は下に向かい、
レート価格と逆の動きをするのですが、
%Rは、RSIなどに比べ敏感に反応し、
それが過ぎて「だまし」が多く出過ぎるという欠点があるのが短所

 

  • 長所・・・トレンドの傾向をいち早くキャッチすることが可能
  • 短所・・・トレンドの傾向を敏感だが、ダマシが多い。

 

というわけでウィリアムズ%Rは
シグナルが早いので売り買いの仕掛けが早くできるという反面、
チャートに過敏に反応するのでダマシが多いです。

ですので、トレンド追従型の移動平均線を組み合わせてあげて、
トレンドを見ながら%Rの シグナルを判断するという手法をとることで
ダマシでのトレードを回避することが重要です。

 

一般的には、ウィリアムズ%Rがシグナルを出した段階で、
移動平均線やローソク足の売買サインを見えた時に
エントリーポイントとするトレーダーが多いようです。

仲値とは何か?

仲値

仲値(なかね)とは、英語でFix Rate or Fixing Rateといいますが、
銀行などの金融機関が両替する時の為替レートの事で
毎営業日の午前9時55分の実際の為替レートを基準に決められた
その日一日の為替レートのことを言います。

為替レートは一日中常に動いていますが、
企業にとっては、その日の取引レートが決まっていると便利になります。

銀行はできるだけ安くドルを仕入れておいて、
高い仲値の水準で1日の外貨両替をこなしたいという思惑があります。

そのために9時55分までに大量に米ドルを仕入れておくことで、
9時55分の為替レートを押し上げておくという動きを取るのです。

結果として、9時から9時55分の仲値が決まる時間帯までは
米ドル/円は上昇傾向になりやすく、そのような背景で仲値制度が出来たのです。

 

仲値の主なレートと公表停止

FXに投資をしている方々は、東京時間の午前10時少し前に
仲値が決められているのをご存知だとは思いますが、ここで再認識してみましょう。

以前は、メガバンクに統合される前に
大手都市銀行の持ち回り坦当制で決めていましたが、
現在はインターバンク市場の取引レートを基準にして金融機関ごとに決定されています。

主なレート基準は、最大手の金融機関である
三菱東京UFJ銀行のものとなっているようです。

仲値は、決定後に余程大きな為替変動がない限り、
その日一日の間適用されることになります。

ただし、東京時間の15時までに仲値から1円以上の変動があった場合には、
仲値は公表停止となり、改めて仲値の決定が行われます。

 

TTB・TTM

銀行から外貨を購入する時のレートをTTBと言って、
銀行に外貨を売る時のレートの中間値をTTMと言います。

TTSとは、対顧客電信売と呼ばれるもので、
銀行から外貨を購入する時に用いられるレートです。

外貨預金を預けるレートになります。

米ドルの場合は仲 値+1円にしている銀行が多いです。

通常、他の通貨は+1円よりも高くなります。

TTBとは、対顧客電信買と呼ばれるもので、
銀行に外貨を売る時に用いられるレートです。

外貨預金を引き出す時のレートになります。

米ドルの場合は仲値-1円にしている銀行が多いです。

通常、他の通貨は-1円よりも低くなります。

 

最近のFX会社の多くは、両替業務などを上記のTTSやTTBよりも安く
市場実勢と差異のない値で少額から両替してくれるところもあります。

これは銀行よりも有利となるので知っておくと良いでしょう。

 

仲値のドル買い

日本の輸入企業は、取引先への支払いをドル建てで決済する場合が多く
(最近は、ユーロ建ても増えてきている)、
多くは決済日(5や10のつく日、市場で言うゴトー日)に円をドルに両替します。

というわけでゴトー日になると、
多くのドル需要が生まれるために
金融機関の保有するドルが不足することが結構あります。

これを「仲値不足」と呼び、
金融機関は仲値不足の解消のために、
市場を通じてドルを購入する為、
ドル円は上昇するケースがあることを認識しておきましょう。

 

ちなみに、当日にドルの需要がどれだけあるのかは不明で、
そのリスクを持たないように
金融機関は事前にドルを買うということをしないところもあります。

ドル円は歴史的に円高方向に推移していたために、
リスクヘッジとして輸出企業が事前に金融機関に為替予約をします。

その為、金融機関は輸出企業へ受け渡すドルが保有残高ベースでは不足するため、
必然的に不足分を市場でドルを調達しなければならなくなります。

 

以上のようなバックボーンがあるので、
基本的に仲値前にはドルが不足することが多い為、
ゴトー日には、仲値公表時間までの短時間で
ドル円が買われる時がありますので要注意となります。

 

特例で仲値が意識されるケース

ゴトー日以外にも仲値が意識されるケースがあります。

それは、為替レートが急激に円高に振れた場合です。

特にドル円が企業の年間予想レートを下回った後や
再びそれに近づいてきた時などでオプションの防戦買いとかも溜まっているときも同様です。

というのは、企業の予想レートでドルを調達できると
企業として為替レートで損をしませんが、
下回ったままでトレンド推移すると、いつかは米ドルに両替をしなければなりません。

企業の為替担当者は、グッドタイミングでのドルを調達が出来るか否かが重要になってくるからです。

そのような日は、為替予約がいつもより多く入るため
仲値に向けてドル円は大きく上昇する傾向にあります。

 

しかしながら、仲値が決定した直後、
短期売買のドル円買いポジションが決済されるために、
その後ドル円は大きく下落するケースも多々ありますが、
データ的には確かな数字ではありません。

また、トレンドに乗ってドル高が進んだ場合や、
連休やゴールデンウイークや新年直前などにも仲値に向けてドル円が買われるケースもあります。

 

※M&Aがらみの買いは仲値後に多く出てくると聞いた覚えもありますし、
また、クリスマスや正月、大型連休前には海外旅行者が外貨に両替を行うことになりますが、
1組10万円を両替するとしてもトータルでは、100億円ぐらいになるときもあり得ますので
その直前は外貨需要が増えることになります。

これらも季節要因の一つと覚えておくと良いでしょう。

 

仲値の実際

輸出入業者は大量のドルを売買しているわけですが、
実際には銀行と相対取引をしていることになります。

仲値で800万ドル買いたいとあらかじめ銀行に通知して
銀行が決めたレートで素直に売買するのが仲値決済で、
多くの輸入業者が銀行から仲値でドル円を買うことがあらかじめ決まるという理屈です。

輸出業者の多くは、あらかじめリスクヘッジとして仲値決済を行わないらしく、
輸入業者のドル買いだけが残ってしまうこととなりますが、
銀行はドル円の売りポジションを仲値で持つことになるため
ドル円相場が高ければ高いほど儲けやすいということになります。

よって、銀行へのドル円買いの注文が多ければ多いほど、
仲値に向かって買い上げることになります。

 

仲値が決まると、理論上、いったんは銀行のドル円買いが止まるはずですが、
パターンとして多いのは投機筋の決済売りが始まるケースです。

銀行は客から相対で受けたドル売りポジションも持っているわけですから、
どこの時点でカバーするかは別にして
アンカバーであれば下落すればするほど差益が取れることになります。

ドル円のレベル次第では、
仲値後にも輸入屋さんから買いオーダーが継続するケースもありますので
下がらないこともあります。

逆に上昇トレンドの継続相場ですと
仲値後にも輸出屋さんからのオーダーで売り継続になるケースもあります。

 

仲値の注意

仲値という時間の区切り【決済の区切り】はありますが、
上昇トレンドで株価も上昇で上がりっぱなしとか
下落トレンド・株価下落で下がりっぱなしというケースもあるので、
ドル円相場のレベルやムード、予約状況等を良く把握するべきです。

 

特に近々の高値や安値が近いときているときは、
海外のアニマル軍団がストップ狙いで大きな玉を投入してくることもあり、
仲値時間前後の信頼できるデーターはないはずです。

超短期トレーダーにはチャンスは多いのでしょうが、
東京タイムの午前中では相場動向の目安・材料のような感じでとらえておけば良いでしょう。

毎日の仲値時間帯には、実需のカバー・予約の為に
たくさんの企業が、毎日売買を集約している事を理解しておきましょう。

WMA(加重移動平均)とは?

WMA

WMAとは何か?SMA・EMAとの違いとは?

WMAWeighted MAは「加重移動平均」を指します。

価格曲線を滑らかにし、トレンドの特定向上に役立ちます。

WMA(加重移動平均)は EMA(指数平滑移動平均) より
直近のデータをさらに重視した、直近のデータを最も重視したラインです。

SMA(移動平均)EMA(指数平滑移動平均)WMA(加重移動平均)の中で
一番早く反応をする指標で、短期トレード向きと言えます。

 

相場が大きく乱高下して変動している時や、横ばいに動いている時は、
変動幅が大きいWMAはSMAやEMAよりもダマシが多くなりがちです。

早い段階で売買サインを知ることができるWMAですが、
このような相場においては、価格に追従する性質はデメリットとなり、
効果が見られない時も多いのを知っておきましょう!

 

WMAの基本

上昇しているWMAよりもレートが上で推移していれば上昇トレンドであり、
WMAをサポートライン(支持線)として見ることが可能。

下降しているWMAよりも、レートが下で推移していれば下降トレンドであり、
WMAをレジスタンスライン(抵抗線)として見ることが可能。

緩やかに上昇・下降を続けている相場のときにこそ効果的である。

 

WMAの買いシグナル

短期線が長期線を下から上に抜けてきたら、買いサイン(ゴールデンクロス)。

WMAの売りシグナル

短期線が長期線を上から下に抜けてきたら、売りサイン(デッドクロス)

 

WMAは知名度こそSMAやEMAに劣るものの、
海外ではよく使われている移動平均線です。

SMAは過去のレートの平均値を表しますが、
より直近の値動きを重視したのが、このWMAとEMAです。

以下グラフのように、WMAとEMAは直近の価格を重視している点では同じですが、
WMAはEMAよりも過去レートを軽視している為に移動平均線の動きが違ってきます。

WMA
参考:http://fx-quicknavi.com/chart/wma.html

 

3種類の移動平均チャート

3種類の移動平均チャート

  • 黄色のラインがWMA
  • 青色ののラインがEMA
  • 紫色のラインがSMA

 

SMA・EMA・WMAの比較ポイント

▶︎SMA

  • 長期的トレンドの方向性に有効である
  • 直近の値動きによる売買ポイントのサインが遅行する

▶︎EMA

  • SMAより早く直近の値動きに反応し易い
  • 大きな値動きや逆にレンジ相場のときにはダマシが発生する

▶︎WMA

  • 短期トレードに有効で直近の値動きを視し、過去の値動きを軽視
  • 穏やかな値動きに有効

利益確定ルール

参考:https://fx-works.jp/wma/

 

利益確定ルール

利益確定ルールについては、これは+10pipsで決済すると決めたケースです。

一般的に相場では、1時間間以内で決済するスキャルピングのルールとして
ブレイク直後の値幅を狙う感覚を持っています。

損切りルール

損切りルールについては、
最初のロスカットは実体ブレイクしたローソク足の安値に置くのですが、
損失を最小に減らす為の行動をとることを推奨します。

例えば138.23円が安値だとすれば、138.23円が実際の逆指値注文をするレートとなるのです。

安値付近まで戻った場合は、ほとんどが下抜けるケースがデータ上で証明されているので
ロスカットの損失額を少なく限定するわけです。

 

このようなロスカットの取り決めで、ほとんどが10pips以内で損切りする事が可能です。

しかしながら、ボラが高い相場であれば、
当然ロスカットが10pipsを超える時も想定しておきましょう。

安値損切りルールは無視して-10pipsに設定する事によって1回の損失額を少額に限定するのです。

 

まとめ:WMAはどんな時に有効か?

WMAはいわゆる押し目買い戻り売りを仕掛けるときに有効なのです。

高値や安値を更新し続ける相場というものが発生する時がありますが、
そのような相場がWMAではビッグチャンスとなり得るのです。

強いトレンド相場発生時では10pipsでいつも決済するのではなく、
状況に応じて+20pips~+40pipsを狙うことも可能です。

利益確定も損切りもとにかく早くするという約束事で、
ある程度レバレッジを効かせられるのもこのWMAの特徴となるのです。

EMAとは?(指数平滑移動平均線)SMAとはどう違うのか?

EMA

FXの基本的なトレンド系テクニカル指標の移動平均線には
単純移動平均線(SMA)指数平滑移動平均線(EMA)があります。

EMA(指数平滑移動平均線)は単純移動平均線(SMAとどう異なり、
どのような利点や、適応性があるのでしょうか?

この記事ではEMA(指数平滑移動平均線)について解説していきます。

 

EMA(指数平滑移動平均線)とは何か?

移動平均線の中で最もポピュラーなのはSMAですが、
EMAは直近の終値(価格)を非常に大切に考えて計算するタイプであり、
指数曲線的に直近の終値(価格)の比重を高めた移動平均線と認識されています。

 

例えば、20日間のEMAであれば、
20日前の価格よりも直近の日にちの価格を重視していることにより、
SMA.(単純移動平均線)の弱点であった反応の遅さを改善した移動平均線になります。

過去の価格を重視することよりも、
直近の価格の動向を大切にすることによって、
相場の動きを俊敏にとらえられることが出来るのです。

 

EMA(指数平滑移動平均線)の長所

EMAの長所としては、
スキャルピングやディトレードなどの短い期間の取引なら
EMAは敏感なシグナルを示すことが出来るので有利です。

トレンドが出た時には、いち早くポジション構築を仕掛けやすくなります。

 

EMA(指数平滑移動平均線)の短所

EMAの短所としては、
シグナルが敏感すぎてちょっとした動きにも反応しやすいことで、
レンジ相場時のダマシシグナルに引っかかってしまうことも多いということです。

SMAにも「反応が遅い」「エントリーのタイミングが後乗りで遅くなる」
という弱点はありますが、
長い期間のスウィングトレードやトレンドディールでは
ダマシに引っかかる事は少なくなります。

 

結果的には長い期間のトレード用にSMAを起用し、
短い期間のトレードにはEMAを起用して
エントリーのタイミングを計るときに参照するというように、
何本もの移動平均線を併用してみるのも有効な見方となるでしょう。

 

EMAのチャート解説

EMA解説チャート

参考:http://fxconsulting.jp/20ema.jp

 

上記のチャートの中では

  • ブルーのラインが20EMA
  • レッドのラインがSMAとなります。

ご覧いただけるようにブルーのEMAラインがより早い反応を示しています。

  • 20EMAが、いち早く上を向いてくれば上昇トレンド
  • 20EMAが、いち早く下を向いてくれば下降トレンド
  • 20EMAが横ばいならレンジ相場ということが言えて
    レッドラインよりトレンド発生時の機会を判断できます。

 

もうひとつのトレードでのEMAのジャッジメントの方法は以下のとおりです。

パラメータを20EMAを使用する事によってよりサインは明確になることが多いです。

  • 20EMAよりローソク足が上にあるときは買シグナル
  • 20EMAよりローソク足が下にあるときは売りシグナル
  • 20EMAがローソク足をまたいでいるときはレンジ相場
  • 5EMA20EMAを上抜けてゴールデンクロスを形成した時は買いサイン
  • 5EMA20EMAを下抜けてデッドクロスを形成した時は売りサイン

この時、買われ過ぎ逆張り系・売られ過ぎ逆張り系指標を組み合わせて参照すれば
より収益確率は増えてくるでしょう!

 

単純移動平均線(SMA・MA)とは?

SMA(単純移動平均線)

単純移動平均線(SMA・MA)とは?

移動平均線はFX取引の中でもローソク足と並んで基本中の基本で、
相場の流れをより明確にするための指標です。

Moving Averageといい、頭文字をとってSMAMAと言われますが、
これは設定した期間の終値を単純に平均化したものです。

移動平均線は名前の通り、
刻々と推移していく一定期間の価格を平均化したものですが、
価格は将来に向かって移動していくため、この線も同様に移動していきます。

下記のチャートでは、青い線が移動平均線を示しています。

単純移動平均線

上記のチャートは一つの例ですが、これは20本移動平均線を示しています。

過去の20本の終値を合計してから、20で割った数値を結んだ線です。

色々な表し方や設定の仕方がありますが、
期間や複数のラインを示すことで敏感な短期間の動向を判断するのに利用され、
ゆっくりとしたトレンドラインを判断するのにも参照されています。

 

単純移動平均線の特徴

  • サポートやレジスタンスをジャッジするのに有効
  • トレンド移行時・発生確認に有効
  • 現在のトレンドの確認に有効

その中でトレーダーたちが多用するのがSMA(単純移動平均線)で、
本数の設定をすることで大きなトレンドや短期なトレンドを見ることができます。

例えば1時間足であれば、10時間分の終値を合計してから、
10で割り算した数値のラインが現れるわけです。

ドル円の1時間足チャート

ドル円の1時間足チャート

参考:http://zai.diamond.jp/list/fxchart/detail?pair=USDJPY&time=60m#charttop

 

上記のチャートはドル円の1時間足のチャートですが、
5時間移動平均線と25時間移動平均線の2本でローソク足と組み合わせたものです。

期間が短い方の赤のSMAはローソク足とほぼ寄り添った同じ動きをしていますが、
期間が長い緑のSMAはローソク足に遅延した動きになってくるのが理解できます。

というわけで設定本数が多く期間が長くなればローソク足の動きに遅れて反応するのです。

シグナルとしましたら、一般的には、
短い時間の赤のSMAが期間の長い緑のSMAを上抜けたら、
ゴールデンクロスで買いサイン、下抜けたらデッドクロスで売りサインと判断されます。

ディトレーダーであったら、5分足や1時間足の移動平均線をみながら、
4時間足や日足で大きな動きを確認しながら取引差するのです。

スカルピングであったら、1分足のチャートで細かく敏感なチャートをメインに参照します。

 

ドル円の日足チャート

ドル円の日足チャート

参考:http://zai.diamond.jp/list/fxchart/detail?pair=USDJPY&time=1d#charttop

 

上記はスイングトレードなど比較的に中期で相場を張るときには
5日SMAと25日SMAのコンビネーションがポピュラーです。

比較的大きなトレンド確認や長期トレードによっては以下のようなSMAの組み合わせが一般的でしょう!

  • 日足 … 5日線、20日線、25日線、75日線、200日線
  • 週足 … 13週線、26週線、52週線
  • 月足 … 12月線、24月線、60月線、120月線

 

注意としては

  • クロスしたポイントでポジションメイクをするのは万全ではないことも認識すること
  • 自分の取引手法に応じたSMAを探し出すこと
  • 慣れてきたら価格指標であるボリンジャーバンドやRSIやMACDと組み合わせて判断すること

となります。

パラボリックで相場の転換期を狙え!

パラボリック

パラボリックという言葉はアメリカで生まれたもので、
日本語では「放物線」を意味しています。

FXにおけるパラボリックは
主にトレンド系テクニカル指標で相場の転換期を狙う手法ですが、
ディトレードやスキャルピングなどの短期取引にも
見た目にもわかりやすい指標です。

株式市場でも有効手段と言われています。

 

パラボリックの特徴

この取引の特徴はパラボリックが変わった
「3つ目」でエントリーするやり方です。

相場の動きとストップとリバース(SRA)が一致したポイント、
または超えたてきたケースに
パラボリックの点が売りや買いにシグナルが変化を見せるので
SELL or BUYのジャッジがわかりやすいのです。

点がローソク足より下に3本目が付いたら買シグナル、
点がローソク足より上に3本目が付いたら売りシグナルとなり、
その点を3個確認するのです。

 

パラボリックチャートの解説ドル

▶︎ドル円10分足のローソク足とパラボリック

ドル円10分足のローソク足とパラボリック

(参考:ハイパーSBI)

青いラインの3本目の始まりが買いサイン、赤いライン

パラボリック解説チャート

参考:https://fx-works.jp/parabolic3/

パラボリック解説チャート

上記のように超短期のスキャルピング取引にも有効なのは、
わかりやすく理解できます。

 

▶︎パラボリックのもうひとつのサイン

上記のケースでの読み方・サイン

  • 上がっているSAR(赤ライン)がローソク足にタッチたら売りシグナル
  • 下がっているSAR (青ライン)がローソク足にタッチしたら買いシグナル

 

 

まとめ

FX会社や証券会社のMT4のサービス画面で
パラボリックを自動で確認できるところも多いので、
短期・長期にかかわらずに確認してみましょう!

両方のパラボリックのラインを注意深く見ていれば
相場の転換ポイントでただの決済だけではなく、
途転(倍返し)取引にも有効なときが多いのでトライしてみましょう
(収益倍増作戦)!

 

エンベロープは逆張り系の指標!

エンベロープはトレンド系のテクニカル指標で
移動平均線から派生した移動平均系テクニカルのことを言います。

これは「価格が移動平均線からどれほど離れたのか」を見る、
逆張り系の指標といわれています。

 

エンベローグの特徴

エンベローグは日本語では(包む)を意味し、
移動平均線を中央にして包み込むようにして上下に表示させる
上限・加減の線をエンベロープといいます。

その観点は、相場が移動平均線から剥離してきても
またいつか移動平均線へ戻ってくるであろうという読みを
基本にした指標です。

トレーダーたちは主に逆張りのバロメーターに使用して、
たとえトレンドに乗った新しい玉を構築した場合でも
「決済のタイミングを見る」のに使用しています。

つまり、上限と加減の線をレジスタンスとサポートと考えて
「相場が反転するポイント」を見極めるのです。

その特徴のひとつとしてエンベローグは、
他の移動平均系のボリジャーバンドなどは違って
バンド(線)の収縮による変動はなく、
移動平均線から一定の幅をキープしているのです。

 

チャートからの読み取り方

エンベローグチャート

参考:http://fxtrend.jp/column-trend-envelope.html

エンベローグチャート2参考:hrrp://fxtrend.jp/column-trend-envelope.html

 

上記のチャートのように
エンベローグの上限線と加減線に接近または到達したきには
各売買サインとなります。

一般的には、日足であれば25日移動平均線が使われます。

ずらす割合は人によって異なりますが、
およそ1-3%といったところでしょうか。

 

指標のウィークポイントを読み取る

この指標のウィークポイントは
結構強い勢いのトレンド発生時には、
相場はその上限腺・下限線を突き抜けてしまうことがあることです。

そのような相場動向に移行したケースは
素直に他の有効なテクニカル指標を参照するようにしましょう。

エンベローグには上記のような弱点がある反面、
比較的にはボックス相場や動きが穏やかで
安定的な相場動向時にはかなり有効なときが多いが特徴です。

レバレッジ

 

レバレッジとはなにか

一般的にはレバレッジとはテコの作用のことで
少ない資金で大きな金額の取引ができることをいいます。

FXだけではなく、その他の金融商品や不動産業界でも
良く使われる表現ですが、レバレッジをかけられることはFXの特徴です。

しかしながら、レバレッジのかけ方で利益も損出も大きくなるので、
自己責任で自分にあった額で取引する事を肝に銘じ、
取引スタイルによってはハイリスク・ハイリターン商品になることを認識しておきましょう。

 

実例で確認してみよう

例えば外貨預金では、
例えばドル円相場が1ドル=100円だと仮定して
100万円分をドルで預金すると1万ドル(手数料抜き)しか預金できません

1年後にドル円相場が変わらなければ
満期などの円への交換時に100万円+所定のドル金利分となります。

しかし、FXにおいては約40万円で
最大25倍のレバレッジをかければ取引出来ることになるのです。

外貨預金同様に安全に取引したい投資家は
証拠金を大きめにしてレバレッジを低めに取引をすればよいのです。

例えば初心者の方やこれから、FXを始めてみたいと思う方は
100万円の証拠金を入れても取引金額を1万ドルにすることによって
収益も損益も限定できてリスクコントロール出来るのです。

日本でFXが始まってしばらくは、レバレッジに関する規制が緩く、
取引業者によって100倍以上のレバレッジを売り物にする会社もありましたが、
投資家保護のために金融庁が法的に
個人投資家は50倍から最大25倍に上限を制限して、
法人の場合も最大100倍までになっているようです。

 

証拠金(投資金額)とレバレッジ

証拠金とレバレッジ

参考:http://www.central-tanshifx.com/knowledges/basis/calculation-leverage.html

 

レバレッジの計算の仕方

基本的な計算方法は簡単で以下のようです。

・取引金額(円換算)÷投資資金(円)=レバレッジ(倍率)

 ただし、複数の通貨ペアを取引している場合には、
その口座全体のトータルレバレッジを計算しなければいけないので
以下のように計算します。

 ・全ての取引通貨の合計金額(円換算)÷投資金額(円)=レバレッジ(倍率)

 

ロスカット(マージンカット)

 ロスカットとは、投資家保護のために定めている規制で
急激な通貨の変化(暴落や高騰)によって
証拠金以上の損出を出させないように取引会社によっても差異はありますが、
ロスカットレベルを設定して強制的に決済する事を言います。

このロスカットは強制決済となる前に
各取引会社によって相違がありますが、マージンコールと言って
そろそろマージンカット(強制決済)になる可能性が強いという警告で
証拠金を追加するか否かを問うサインです。

ここでコンプライアンス的に問題となるのは、
基本的には上記の規制で証拠金(投資額)以上の損出は
免れる仕組みですが絶対とは言えません。

市場が有事で信じられないほどの大きな変動をした場合には、
ロスカットが正常に行うことができなかったりすることも
現実にはあり得る事を認識して、
レバレッジを押さえるか、証拠金を余裕を持って投入する事が大切です。