スイングトレード

ストキャスティクスとは何か?

ストキャスティクス

オシレーター系のテクニカルで
RSI同様に知られているのが「ストキャスティクス」です。

歴史は古くて1950年代に考案されました。
ストキャスティクス

参考:http://www.cms-forex.com/technical/stochastics.html

 

ストキャスティクスの計算方法

%K =(当日の終値-5日間の最安値)÷(5日間の最高値-5日間の最安値)× 100

この計算式を用いて5日目の%K、6日目の%K、7日目の%Kというように、
1日ずつ日付をずらしながら移動平均化したものが%Dです。

ストキャスティクスは、%Kと%Dの2つの数字から成っています。

 

ストキャスティクスの分析方法

ストキャスティクスの分析方法として、下記の2つが使われます。
・ファスト・ストキャスティクス=%Kと%Dを使って分析。

(動きが激しくサインは出やすいがダマシが出やすい)

 

スロー・ストキャスティクス=%Dと%SDを使って分析。

(激しい動きが平滑化され安定的)

 

ストキャスティクスの判断基準

ストキャスティクスで基準になるのは20%や80%とされていて、
20%を下回れば売られすぎ、80%を上回れば買われすぎとのサインとなるが、
この%Dを、その移動平均線である%SDを使って分析するのが、
ストキャスティクスの特徴となります。

移動平均線を見るとゴールデンクロスとかデッドクロスが確認できますが、
例として%SDを%Dが上から下に抜くデッドクロスが起こったとすると
%Dが下に加速するサインとなるので、
売りでエントリーをしてみようというシグナルになります。

 

Dの水準、%Dと%SDのクロス、
ダイバージェンスという
3つのサイン

ストキャスティクス 

 緑のラインが%Dで、赤の点線が%SD!

参考:http://www.fxtrade-lab.com/10751

 

ストキャスティクスの弱点

ストキャスの弱点としては、RSI同様にトレンドに弱く、
強いトレンドが継続すると上下に張り付いて参考にはならないということです。

  • ストキャスティクスは過去の分析期間の高値に近づいたら買われすぎ、
    安値に近づいたら売られすぎと判断する指標なのでトレンド継続中は効果がありません。
  • 価格が上がっているのに、%Dが下がっているという状態で
    ダイバージェンスも確認することができますが、トレンドの終わり可能性を示すのです。

 

ストキャスの種類

ファストストキャス

ファストストキャス

スローストキャス

スローストキャス

オシレーター系の代表格「RSI」

RSI

オシレーター系チャートの代表格で
RSI=Relative Strength Indexの略で相対指数といわれていますが、
簡単に言って一定期間における値動きの強弱や売られすぎ・買われすぎを知らせる指標です。

 

オシレーター系チャートとは?

オシレーター系チャートとは、
一般的に「売られすぎ」「買われすぎ」を判断するのに使われる指標で、
急激な変化は修正されるはずという観点から、逆張りに最適な指標として参照されています。

 

RSIとは?

尚、RSIとは、為替レートの変動幅全体に対する”上げ幅”の割合を表した指数のことです。

RSIは、過去一定期間のレートの上げ幅の合計が
上げ下げ全変動幅の合計と比較して
どれぐらいの割合だったのかをパーセントで算出した数値で、
変動幅の基本的な計算は終値の差分で、日足であれば前日終値と当日終値の差分となります。

そして、その値を元に
「買われすぎ」「売られすぎ」の判断材料として使われるのがこの指標になります。

 

RSIチャート

(参考:HYPER SBI)

トレンド相場の継続中にも上げ相場の天井を把握するのも重要で
RSIはその決済時やエントリータイミングを計るのに有効なのです。

 

チャートの読み取り方

1時間足

参考:https://fx-works.jp/rs

~100%の値で表現され、
数字が100に近づくほど買いの勢いが強い、買われすぎを表し、
数字が小さいほど売りの勢いが強い、売られすぎを表します。

基本、RSIが70%以上で買われすぎ、30%以下で売られすぎという判断をします・・

50%が真ん中なのでフラットな状態になりますが、
上昇トレンドでは、この50%以上の状態で推移することが多く、
下げ相場では逆に50%以下の状態で推移することが多くなります。

上記のように30%、50%、70%RSIの重要な数値となりますので
割とシンプルでわかり易いといえるでしょう。

 

しかしながら、気をつけなければいけないのは、
30%や70%を超えたところで張り付いてしまったり、
以外とに強いトレンドには弱くて、
RSIのシグナルが機能しなくなるときもあるので気をつけましょう。

 

買い上昇トレンド

参考:https://fx-works.jp/rsi/

 

RSIでは買われすぎと売られすぎを見極めることが可能で
逆張りのチャンスを探すときに有効な指標ですが、
現実的には単純にRSIが30%や70%をつけたからといって、
単純に逆張りエントリーをするという形だけだと、
必ずしもよい結果が出るとはいえません。

というのは、RSIの張り付きという弱点が出てしまうからです。

この張り付きによるダマシを回避するために
どういった条件を追加していくのか、というのが
RSIを使った取引におけるポイント
になってきます。

 

方法とすれは、
RSIが30%や70%を超えたタイミングでエントリーするのではなく、
超えてから反転するのを確認するまで待つと、
張り付きの可能性は低くなり、賢明といえるでしょう。

もしくは、反転してから
30%や70%のラインを割り込んだタイミングまで待ってエントリーするという方法です。

 

ダイバージェンスのケース

ダイバージェンス

参考:https://fx-works.jp/rsi/

RSIは、過去一定期間のレートの上げ幅の合計が、
上げ下げ全変動幅の合計と比較して
どれぐらいの割合だったのかをパーセントで算出した数値で
変動幅の基本的な計算は終値の差分で、
日足であれば前日終値と当日終値の差分となります。

そして、その値を元に
「買われすぎ」「売られすぎ」の判断材料として使われるのがこの指標になります。

ダイバージェンストは、
トレンドが上昇トレンドの場合において綺麗な上昇を見せているときに
このRSIが30くらいまで下落している、
いわば逆行のシグナルが出ているということです。

FXにおける相関性

FXの相関関係

はじめに

最近のドル円相場をみていると
株高・円安が連動しているのが毎日の経済ニュースで理解できますが、
逆に株価が不安定になると、為替市場で円高が進む相関関係が見て取れます。

足元のわが国の株式・為替の市場動向を見ていると、
株価が不安定な展開になる時に、円が買い戻され円高が進む傾向が見られ、
株式と為替の市場にはかなり高い相関関係があることが分かる。

 

その背景には、大手投資家のリスクに対する意識が高まっていることがある。

株価が軟調になると、投資家の多くは保有するリスクを軽減するために、
保有しているドル買い・円売りの持ち高を調整することが主な原因の一つでしょう。

 

何故にここ数年の間に日経平均と
ドル円相場の相関関係が強まったのかという疑問が湧いてきます。

大きな要因に挙げられるのは、日本の大企業の海外売上比率が、
90年代に比べて飛躍的に増えているという事実があります。

 

トヨタなどの自動車産業、東芝、ソニーなどの家電産業は
2000年代以降に海外売上比率を大きく増やしてきていますし、
輸入企業であったキリンやイオンなどの内需型企業においても
近年は中国を中心にアジア諸国に積極的に進出し、海外売上を増やしてきているのです。

尚、中国の人民元は米ドルとペッグしているので、
これらの企業の売上もやはり、ドル円レートが円安になる方が有利です。

というわけでこれからも日経平均とドル円相場は、
相関関係が継続する可能性が高いのではと予測されます。

 

株式投資時にもその企業のニュースや業績だけではなく、
為替レートに関する日米の政策金利や量的緩和の拡大・縮小などにも、
大きな影響があるので注視しておきましょう
(トヨタなどではドル円相場が1円違ってくると年間収益に莫大な差が出てきます)。

 

 

相関係数とは

相関係数とは、2つのデータ群の間の相関関係の度合いを示した値ですが、
相関関係とは、「一方が大きく(小さく)なると、もう片方を大きく(小さく)なる」という関係です。

相関係数自体は-1~1の値を示します。

相関係数の読み方には人によって若干違いますが、相関係数をRとすると一般的には下記のとおりです。

 

  • |R| > 0.7 強い相関
  • 0.7 >= |R| > 0.3 中相関
  • 0.3 >= |R| 無相関

 

 相関係数が0の場合、全く相関していない事を意味します。

但し、相関関係があるからと言って、そこに因果関係があるとは限らない事に注意です。

たまたま同じ動きをしていても、
その動きにはそれぞれ別の要因が働いている場合、そこに因果関係は有りません。

 

要は、トレンド発生時や継続時で
過去のデータで相関性の高い通貨ペアや金利、商品と並べて
相場の動向確認をすることが大切なのです。

同時に時代背景や世界の経済構造によって一概には言えませんが、
相関性、逆相関性の強い比較的中期のチャートを参照してみるのも有効手段です。

 

直近3カ月で相関性の高いベスト5

1.為替ドル円と米10年債金利 相関係数:0.97796(1/9)

2.為替ドル円と日経平均 相関係数:0.97327(1/9)

3.為替ドル円とNYダウ 相関係数:0.95819(1/9)

4.NY金とユーロドル 相関係数:0.95519(1/9)

5.NYダウと日経平均 相関係数:0.95377(1/9)

 

直近3カ月で逆相関性の高いベスト5

1.為替ドル円とNY金 相関係数:-0.96205(1/9)

2.NY金と米10年債金利 相関係数:-0.95758(1/9)

3.NY金とNYダウ 相関係数:-0.88692(1/9)

4.為替ドル円とNYプラチナ 相関係数:-0.74365(1/9)

5.NY金とNY原油 相関係数:-0.71610(1/9)

 

為替ドル円チャート

為替ドル円チャート

(参考資料 http://lets-gold.net/market/chart2_usdjpy-ny_gold.php

オシレーター系指標「ROC」

ROC

ROCとは何か?

ROCとは、モメンタムの弱点を改良した
オシレーター系指標で英語でのRate Of Changeの略です。

モメンタムは単純に値動きの幅を取ったものなので
為替相場の高低によって値動きが大きく変わってしまいますが、
ROCはこの点を改良したもので、為替相場の高低に関係なく使うことができるのです。

ROCは、売られすぎ、買われすぎがないため、
基本的にはトレンドが発生したポイントでエントリーを行い、
その流れに乗ったまま順張りを続けて、そのトレンドが反転したと思われるところで、
ポジションをクロ-ズ(決済)するといった方法です。

 

ROCの計算方法

当日終値÷X日前の終値×100-100

計算方法は簡単で、過去の価格から見た現在の価格の値上がり(値下がり)率がROCになります。

具体的なROCの計算式は上記のとおりです

 

移動平均線とROC

移動平均線

参考:HYPER SBI

ROCの見方

前頁のチャート同様に0(100)ラインがあり、
ROCの強弱の分岐点が真ん中にある0(100)ラインとみると良いと思います。
(計算方法によっては、100(%)が分岐点になることもあります。)

簡単に言って0ラインが分岐点なので
そのラインを上に行った場合は上昇と予測し、逆は下落と予測するのです。

 

分岐点を100で表したチャート

ROCチャート

参考:http://fxandone.com

 

ROCを使ったトレードのポイント(中心線=0 or 100

  • 中心線を下から上に抜けた時に買い
  • 中心線を上から下に抜けた時に売り
  • 中心線から乖離した地点で反転したら買い・売り
  • 逆行現象が起きた時にトレンド転換

 

トレンドが終わりを告げるときには、
ROCがゼロまたは100に接近してくるときがあり、
この位置にあると新しいトレンドが読みにくいなど
エントリーポイントも分かりにくいため、難しいケースが多くあります。

個人的には、ROCでトレンドを確認しながら、
移動平均やボリンジャーなどとのテクニカルとの併用を推奨します。

 

ROCは相場の動向から逆行するときもあり、
相場転換のシグナル時などは確認するときに便利で
特に天井や底値からの推移があった場合には、結構参考になります。

 

ポンド円の移動平均線とROC

ポンド円の移動平均線とROC

ポンド円の移動平均線とROC

参考:HYPER SBI

 

買われすぎ・売られすぎを判断する乖離度(乖離率)とは?

乖離率

乖離率とは何か?

FX取引における乖離率は、
買われ過ぎ・売られ過ぎを判断する指標です。

価格が移動平均線からどれだけ離れているかを数値化するものですが、
やがて移動平均線に誘導されるように元に戻るという考えに基づき
サインを出す特徴があります。

FX取引でも移動平均線だけで売買の判断を行うと、
価格が急変動した場合にトレンド転換の判断が遅れてしまうケースがあり、
移動平均乖離率はトレンド転換の判断の遅れの回避するために考案されました。

移動平均乖離率解説チャート

参考:https://www.fxbroadnet.com/tech18.jsp

 

価格が移動平均線と同じなら乖離率は0%となります。

価格が移動平均線よりも上にある場合を上方乖離といい、
乖離率はプラスの値をとり、
移動平均線から何%乖離しているかで
価格が下げに転じるかを材料とします。

一方、価格が移動平均線よりも下にある場合を下方乖離といい、
乖離率はマイナスの値をとり、
移動平均線から何%乖離しているかで
価格が上げに転じるかの材料となるのです。

 

乖離率の計算方法

乖離率=((当日の終値-移動平均値)÷移動平均値)×100

  • 価格が移動平均線から大きく上に離れると、
    乖離率もプラスに大きく変動する。=「売り」のサイン。
  • 価格が移動平均線から下に大きく離れて、
    乖離率がマイナスの大きな値をとる。=「買い」のサイン。

移動平均乖離率解説チャート

参考:https://www.fxbroadnet.com/tech18.jsp

 

チャート上の移動平均線の日数や相場によって異なりますが、
過去の乖離率が-3%~+3%の範囲で推移しているなら
乖離率が+3%付近で反転したら「売り」-3%付近で反転したら「買い」と判断します。

 

実際の取引例

乖離率解説チャート

参考:http://fxinspect.com/archives/10618

赤丸をつけた部分が実際の売買のトレードポイントです。

剥離インディケ―ターに目安となる線(上下の赤い点線ライン)を
過去の乖離率データに基本とした適性%で引いておき、
ラインを抜けて戻りかけた時に逆張りを仕掛けたものです。

戻りの角度が急角度程相場が逆転する確率が多くなります。

 

注意点:

BOX相場にあるように市場が穏やか過ぎて
価格と移動平均線並行して動く場合、
乖離が見られずに移動平均乖離率は同調してしまいます。

そういった状況では、移動平均乖離率はあまり有効ではありません。

但し、相場動向が活発時でも
ダイバージェンスが発生する時(RSIでチェックしやすい)があるので、
その時はトレンドの終わりとなるターニングポイントとなるため、注視しましょう。

為替サイクルを読み解くエリオット波動理論

エリオット波動理論

エリオット波動理論とは?

外国為替の世界にはあらかじめ決められたサイクルがあって、
その順序(チャートパターン)に基づいて繰り返すのではないか?

という内容が、19世紀のアメリカでラフル・ネルソン・エリオット氏が
株式相場の価格データーをとことん研究して作り上げた
「エリオット波動理論」です。

エリオット氏によると、
株式相場はめちゃくちゃに動いているようで
実は法則に従って同じようなパターンを
何度も何度も繰り返しているというのです。

相場では大衆心理が渦巻くからこそ
その結果としての株価の値動きには法則が生まれると説き、
エリオット氏は株価の上げ下げのことを「波動」と呼びました。

 

上げ相場パターン

エリオット波動解説

上記のエリオットは上げ相場のときの形成時のパターンですが、
相場が上昇パターンでアップトレンドを本当に作るのであれば、
上昇パターンは5つの波によって下降するケースは3つの波で形成されるというものです。

実際の相場動向においてどのように5つの波を見極めるか
(割り振ることが出来るか?)というと、
細かい動向は無視して大きな目でトレンドを確認する事がポイントとなります。

トレンドが発生したケースでは、
その5つの波を形成して上昇するケースが多いということです。

トレンドが形成した事が確認後(第1波発生確認後)に
第2波で同じ要領で継続するか否かの可能性を確認するのです。

タイプから言うと今で言うスイングトレード向きかもしれません。

 

下げ相場パターン

理論は上げ相場パターンと同じものになります。

エリオット波動下げ相場パターン

5つの波動によって確認されたトレンド形成後に
調整であるコレクティブ波動が起きることが多くあります。

上記のa,b,cのような戻りや押し目をコレクティブ波動と言いますが、
多数ある種類の中で覚えるべきものは下記に紹介する代表的な3つだけです。

経験から、分析しやすい(数えやすい)のは
一時間足、4時間足、日足がいいようです。

 

エリオット波動ジグザグパターン

エリオット波動フラットパターン

エリオット波動トライアングルパターン

上記のような3つの調整パターン、
即ちコレクティブ波動が終了すると
更なる大きい前の波動パターンとなりうるケースが多いです。

調整局面を判断するのは難しく上級者向けになりますが、
上記の3つの調整パターンは覚えておきましょう。

 

尚、データ的に確かなのは
トレンド形成時のⅠ-5の波の中で
第2波が第1波の幅の100%以上を引き返す動きはないということです。

通常第3波は動向幅が大きいのが特徴なので
トレンド発生確認のときに当てはめてみるのもいいでしょう。

途中で波動が崩れてしまうことも度々あるので注意しましょう。

 

実際のトレンド発生時の5つの波の引き方

エリオット波動チャート解説

参考:http://f-pedia.jp/elliott-wave-trend-trade-method/

上記のチャートではトレンド発生後に
小さめのa,b,cの調整を経てさらに上昇した例です。

 

基本的なエントリーポイント

  • 第1波と第3波の視点
  • 第3波構成中に第2波の落ちる始点を上抜けるポイント
  • 第5波の始点
  • 調整局面調整のc波の始点での逆張り

トレンドを強く感じる第3波でのエントリーが効果的に思えます。

CCI(商品チャネル指数)とは?

CCI(チャネル指数)

CCIとは(Commodity Channel Index)の略で
売られ過ぎや買われ過ぎを示す
オシレ-タ-系テクニカルチャートを言います。

商品チャネル指数とも言われ、
1980年にアメリカ人のドナルド・M・ランバートによって開発されました。

商品相場においてトレンド確認や
ターニングポイントを模索する用途で使用されていましたが、
現在はFXや株式の動向を判断する為にも使用されているトレンド系ツールです。

 

CCIチャートを読み取ってみよう

CCI解説チャート

参考:http://www.fxtrade-lab.com/

 

下段のチャートに表示しているテクニカルがCCIですが、
他のオシレーター系指標と違い、天井や底でも張り付かないのが特徴です。

CCIは50%とか-100%とパーセンテージで表現されます。
多くのオシレーター系はテクニカルの値に上限のパーセンテージが決まっていますが、CCIは上限が決まっていません。

そのため理論的にはいくらでも大きくなったり、
小さくなったりすることがあり得ます。

 

CCIの重要基準「±100%」という値

CCIでは100%を超えると買われすぎや売られすぎと判断されます。

しかし、超えたからと言って単に逆張りすると危険なところがあります。

なぜならCCIの値には天井や底がないので、
どこまで行くかは誰にも分からないからです。

 

CCI解説チャート

参考:http://www.fxtrade-lab.com/

上記のチャートでは、ダイバージェンス(赤のライン)も加味して
エントリーポイントに青の印をしています。

基本の取引サインだけのときと比べて、
ダマシが回避できているのが理解できます。

CCIが±100%を超えてきたら、
買われすぎ・売られすぎの圏内に入って来たということになります。

ただし、まだどこまで伸びるかは分からないので、
CCIが反転するのを待ちます

CCIが反転して、再び±100%に戻ってきて、
これを抜いてきたところがエントリーポイントということなのです。

 

そのままゼロを超えていったら、移動平均線でもサインが出て、
反対側の±100%を超えることができたら成功と言えます。

その時は、次の逆のサインが出たところで利益確定が出来れば完璧です。

但し、ダマシなどでうまくいかなかった場合は、
もう一度±100%に戻ってきたところで一旦決済した方がいいケースもあります。

 

エントリーポイントはどこ?

一般的には±100%を超えて、反転したのを見て、
もう一度±100%を逆に抜けてきたところが
エントリーポイントとされています。

CCIがゼロに来る時というのは、
移動平均線(青いライン)とローソク足が接している瞬間
なのが確認できるはずです。

 

CCIがゼロを抜けるよりも前の
±100%を抜けるタイミングがサインと説明しましたが、
いわゆる、移動平均線のトレンド発生よりも
早いタイミングでサインが出るということがポイントです。

こうしてサインを考えてみると、
実はCCIはオシレーター系と同時に
トレンド系の性格を持つテクニカルということが出来ます。

 

売買のサインをチェックしよう

買いのサイン

  • 100を下から上に抜けたら買い
  • -200から上方向に動いたら買い(逆張り)
  • 0より上昇して100を抜けた時
  • -100より上昇して0を抜けた時
  • -100より下降して反転後、上昇して-100を抜けた時
  • ダイバージェンスが発生した時

 

売りのサイン

  • -100を上から下に抜けたら売り
  • 200から下方向に動いたら売り(逆張り)
  • 0より下降して-100を通り抜けた時
  • 100より下降して0を通り抜けた時
  • 100より上昇して反転後、下降して100を通り抜けた時
  • ダイバージェンスが発生した時

 

CCIのダイバージェンス参考:http://sokusenryoku-fx.com/fx-chart/technical/trendline-cci/

 

上記のチャートでは、
上部の線で表したレジスタンスラインを上抜けたところで
CCIのダイバージェンスが発生しているのがわかります。

価格は直近のスイングハイを抜け、
さらにレジスタンスラインも上抜けたのにも関わらず、
CCIは高値を更新しません。

この現象をCCIのダイバージェンスと言います。

 

強気で攻めるなら
トレンドラインを割り込むポイントを成り行きで売り、
丁寧に行くならトレンドラインに戻ってくるところを売り、
ストップはレジスタンスラインよりも上に浅く置くのがポイントです。

トレンド転換のタイミングを測る!ADラインとは?

ADライン

 

ADラインとは、Accumulation(集積)とDistribution(離散)を表示し、
トレンド転換のタイミングを計る指標です。

買い方のエネルギーによるレートの上昇をAccumulation(蓄積)、
売り方のエネルギーによるレートの下落をDistribution(発散)といい、
ADラインはこの2つのグラフ化によりトレンド転換のタイミングを表します。

具体的には、レートが上昇時にA/Dラインが下降している場合と、
レートが下降時にA/Dラインが上昇している場合にトレンドの転換と考えます。

 

ADラインをチャートから読み取ろう

ADライン解説チャート

参考:https://www.fxbroadnet.com/tech25.jsp

 

上記のチャートでは少し分かりにくいかもしれませんが、
A/Dラインの変化の読み取りにチャレンジしてみましょう。

価格が上昇しているにも関わらず
A/D が高値を更新しない場合は、反落への警戒感が強まり、
逆に価格が下落しているにも関わらず、A/Dが安値を更新しない際は
相場が上昇に転じることへの警戒感が強まります。

見た目には判断しにくい指標なので、
他のオシレーター系と組み合わせて
ダイバージェンス現象を確認しながら使うのが良いでしょう。

 

買いシグナル

逆行現象が発生している。
価格が下落または横ばいで、WADが上昇

売りシグナル

逆行現象が発生している。
価格が上昇または横ばいで、WADが下落。

ADライン読み取りチャート

参考:http://www.fxtechnical.net/2010/10/ad_williams_ad_3fx_182.html

 

注意
ここで言うダイバージェンスとはオシレーターの逆行現象を意味する。
具体的には、ローソク足で高値が切り上がっている明らかな上昇トレンドなのにオシレーターの高値が切り下がっているケースを言います。

オシレーター

参考:http://tradeken.blog64.fc2.com/blog-entry-975.html

エネルギー変化で読み解く!AB Ratio(ABレシオ)

ABRatio

AB レシオとは、日本人チャート分析者である篠原正治氏が、
株価予測の為に作り上げたオシレーター系テクニカル指標です。

篠原レシオ強弱レシオとも言われています。

レシオとは倍率・割合の意味があり、
オシレーター系ではあるものの、トレンド系の要素を持つのが特徴です。

強弱レシオは、

・1日の値動きをベースとした相場のエネルギーや人気の変化により、
 科学的に値動きを読み解く

といった、他のオシレーター系とは一線を画す指標です。

ここでの相場価格の動く要因は、
強弱エネルギーと強弱人気の変化の累積によるものとされています。

 

  • Aレシオ → 相場のエネルギー
  • Bレシオ → 人気

を表し、それぞれ単独または複合させて、売買のタイミングを探ります

 

ABRatio解説チャート

ドル円日足(出所―HYPER SBI

 

ABレシオの見方

Aレシオ

・強弱エネルギーの比率が同じなら、
均衡している状態なのでAレシオは100%となります。
このときはどちらにも方向性がありません。

・100%より上なら売りゾーン(エネルギーの発散)、
下なら買いゾーン(エネルギーの蓄積)とします。

・100%の上下20%くらい(80〜120%)の水準で推移するなら、
レンジ相場とします。

・Aレシオが70%を下回ると安値圏にあり、
40%を下回ると底値圏判断します。

米ドル/円の日足で40%を下回ることはほぼありませんので、
Aレシオが40%を下回った後の反転や、
70%を下回った後の反転を買いサインとします。

・40%〜60%で推移しているときは、
大底を形成中と考えて反転に注意します。

Aレシオは150%を高値圏として反転に注目していきますが、
まれに押し目となることもありますが、
200%を抜けることはあまりありません。

また上昇局面において、
上昇しているAレシオが底の浅い位置で反転し、60%〜70%まで下落したら、
強弱エネルギーは安値圏に近いと判断されています。

 

Bレシオ

・Aレシオと同じく100%を中心に動きますが、
Bレシオの方が高値方向に大きく動くのが特徴です。

・Bレシオが150%を上回ると、買いが過熱した相場は高値圏にあると判断。

・Aレシオよりも動くものの、Bレシオもまた、
米ドル/円の日足で200%を上回ることはほぼありません。

・70%以下を買いサインとしてエントリーし、
その後100%を抜けてきたらエグジットタイミングを探ってみてください。

 

・下降トレンドのときに、
Bレシオが40%~70%の間で長く推移していれば、
底値圏であると判断ができます。

・一般的に大底を形成しているときは、
Bレシオが70%→40%と長期間にわたって下落していきます。

 

Aレシオ・Bレシオ共通の見方

・100%以上で右肩上がり、または横ばいなら上昇トレンド。

・100%以下で右肩下がり、または横ばいなら下降トレンド。

・150%以上から反転したら、下降トレンドへの転換。

・50%以下から反転したら、上昇トレンドへの転換。

 

読み方はシンプル!MACD(マックディー)

MACD

MACD(移動平均収束拡散手法)は、
正式名称をMoving Average Convergence Divergence Trading Methodと言います。

短期の移動平均線と中長期の移動平均線を使用することで
買いと売りを判断するという特徴があり、
基本的にオシレーター系逆張り手法で精度が高く、
移動平均線やストキャスティクスのように
複数の線がクロスするときにシグナルがでる比較的わかりやすい指標です。

MACDの計算では単純移動平均線(MA)ではなく、
指数平滑移動平均(EMA)が採用されていますが、
単純移動平均線(MA)に比べると
現在の値動きに対する反応がリアルタイムで反映されます。

MACDは基本となる線(テクニカル名と同じMACDという線)と、
MACDの移動平均線であるシグナルと呼ばれる2本の線の推移でマーケットの判断をします。

 

MACDのグラフで確認してみよう

MACD解説チャート

参考:http://finalrich.com/fx/fx-technical-macd.html

シグナルの読み取り方は非常にシンプルです。

先行するMACDの線を後行するシグナルの線が
ゴールデンクロスすれば買いシグナル、
そしてデッドクロスすれば売りシグナルとなります。

 

ドル円日足チャート(SMA&MACD&OSCI)

ドル円日足チャート(SMA&MACD&OSCI)参考:HYPER SBI

 

一般的なMACDの設定としては、
初期値とされている場合の多い
「MACD: 12日、24日 シグナル: 9日」の設定が基本となります。

上記のチャートのOSCIとは、
MACDとシグナルがどれほど剥離しているかを示す棒グラフを言い、
読み方は下記のとおりです

ここでは、OSCIの天井と底をチェックする事がポイントとなってきます。

 

  • OSCIが底値圏から反転してきて
    MACDがシグナル(緑の線)を上抜けてくれば買いサイン
  • OSCIが天井圏から反転してきて
    MACDがシグナルを下値抜けてくれば売りサイン

 

 判断基準はどこになるか?

MACD判断基準

参考:http://www.jibunbank.co.jp/products/foreign_deposit/chart/help/macd/

 

  • 基本となる線であるMACDが下向き(右肩下がり)で、
    その移動平均線シグナルがMACDより上にある時、相場は弱い。
    →その後、MACDの調整がなだらかになり、
    シグナルを上抜けるとゴールデンクロスとなり買いのタイミング。
  • MACDが上向き(右肩上がり)で、
    シグナルを上回っている時は相場は強い。
    →その後、MACDの上昇がなだらかになり、
    シグナルを下抜けるとデッドクロスとなり売りのタイミング。

 

MACDは、ゴールデンクロス・デッドクロスといった
「買い」と「売り」を判断させるタイミングが
単純移動平均線とかなり早くなります。

そのため、相場の転換をより早く判断するのに便利です。

グラフの数値に「0(ゼロ)」がありますが、
買いのタイミングとなった後に
MACDとシグナルがともにゼロ水準を上回ればより信頼度が増します。

反対に、売りのタイミングとなった後に
ともにゼロ水準を下回れば、これもより信頼度が増します。

 

注意点

MACDは見た目の簡単さはありますが、
急激な一方的な動向についていけない時も多くあります。

ストキャスティクスに比べて少しだけ遅めにサインが出るので、
複数の指標とミックスして参照しましょう!